Сравнение TRE.L с WTNR.L
TRE.L (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc)) and WTNR.L (WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc) are both REIT funds - TRE.L tracks the Alerian Disruptive Technology Real Estate Index while WTNR.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRE.L returned 2.81%/yr vs 14.60%/yr for WTNR.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRE.L charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for WTNR.L.
Доходность
Сравнение доходности TRE.L и WTNR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRE.L торгуется в USD, в то время как WTNR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTNR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRE.L показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у WTNR.L с доходностью 12.32%.
TRE.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 5.45%
- С начала года
- 7.87%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTNR.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.75%
- 6 месяцев
- 4.19%
- С начала года
- 12.32%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRE.L и WTNR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRE.L First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) | 7.87% | 7.74% | -10.98% | 13.15% | -25.64% |
WTNR.L WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc | 12.32% | 32.13% | -4.85% | 13.45% | -25.66% |
Correlation
The correlation between TRE.L and WTNR.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between TRE.L and WTNR.L has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRE.L vs. WTNR.L — Ранг доходности на риск
TRE.L
WTNR.L
Сравнение TRE.L c WTNR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) (TRE.L) и WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTNR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRE.L | WTNR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.86 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 4.68 | -0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRE.L и WTNR.L
Максимальная просадка TRE.L за все время составила -35.43%, примерно равная максимальной просадке WTNR.L в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE.L и WTNR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRE.L | WTNR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -34.31% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -14.56% | +5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -22.78% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.28% | -10.56% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.59% | -15.81% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 5.76% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRE.L и WTNR.L
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) (TRE.L) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTNR.L) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что TRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTNR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRE.L | WTNR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 4.11% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 15.19% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 20.76% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 19.63% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 19.63% | -1.03% |
Сравнение комиссий TRE.L и WTNR.L
TRE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WTNR.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRE.L и WTNR.L
Ни TRE.L, ни WTNR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TRE.L and WTNR.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTNR.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTNR.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for TRE.L.
TRE.L tracks Alerian Disruptive Technology Real Estate Index, while WTNR.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for TRE.L and 0.45% for WTNR.L.
Подберите оптимальное распределение для TRE.L и WTNR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор