PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRE.L с QCLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRE.L с QCLN.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TRE.L (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc)) and QCLN.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - TRE.L is a REIT fund tracking the Alerian Disruptive Technology Real Estate Index, while QCLN.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRE.L returned 2.81%/yr vs -1.64%/yr for QCLN.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TRE.L и QCLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) (TRE.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TRE.L торгуется в USD, в то время как QCLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QCLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRE.L показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у QCLN.L с доходностью 18.01%.

TRE.L

1 день
0.55%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
5.45%
С начала года
7.87%
1 год
10.41%
3 года*
2.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLN.L

1 день
-3.47%
1 месяц
-16.45%
6 месяцев
6.38%
С начала года
18.01%
1 год
57.50%
3 года*
-1.64%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRE.L и QCLN.L

2026 (YTD)2025202420232022
TRE.L
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc)		7.87%7.74%-10.98%13.15%-25.64%
QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		18.01%29.15%-19.30%-8.05%-28.44%

Correlation

The correlation between TRE.L and QCLN.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г.

0.41

Over the past year, the correlation between TRE.L and QCLN.L has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc)

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с TRE.L:
TRE.L с EPRA.LTRE.L с BLOK.LTRE.L с CAPS.LTRE.L с CIBR.LTRE.L с DPYE.LTRE.L с FBT.LTRE.L с FCBR.L
Часто сравнивают с QCLN.L:
QCLN.L с VGTQCLN.L с TANQCLN.L с SPYQCLN.L с INRG.LQCLN.L с CWEU.LQCLN.L с CAPS.LQCLN.L с LEGR.L

Доходность на риск

TRE.L vs. QCLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRE.L
Ранг доходности на риск TRE.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRE.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRE.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRE.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRE.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRE.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QCLN.L
Ранг доходности на риск QCLN.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRE.L c QCLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) (TRE.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRE.LQCLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.46

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.03

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

2.51

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.74

8.30

-4.57

TRE.L vs. QCLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRE.L на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа QCLN.L равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRE.L и QCLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRE.L и QCLN.L

Максимальная просадка TRE.L за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки QCLN.L в -72.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE.L и QCLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRE.LQCLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-72.06%

+36.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-22.76%

+13.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-57.08%

+35.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-70.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.28%

-39.83%

+25.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.59%

-30.42%

+8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

6.90%

-3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TRE.L и QCLN.L

Текущая волатильность для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) (TRE.L) составляет 4.97%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) волатильность равна 17.04%. Это указывает на то, что TRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRE.LQCLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

17.04%

-12.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

31.11%

-19.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

39.30%

-25.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

40.31%

-21.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

2,355.40%

-2,336.80%

Сравнение комиссий TRE.L и QCLN.L

И TRE.L, и QCLN.L имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRE.L и QCLN.L

Ни TRE.L, ни QCLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TRE.L and QCLN.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRE.L and QCLN.L have the same expense ratio: 0.60% per year.

TRE.L is categorized as REIT, while QCLN.L is Energy Equities. TRE.L tracks Alerian Disruptive Technology Real Estate Index, while QCLN.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRE.L и QCLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор