PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRDX.DE с T1EU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRDX.DE с T1EU.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRDX.DE (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist) and T1EU.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc) are both Government Bonds funds from Invesco - TRDX.DE tracks the Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index while T1EU.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRDX.DE returned -0.64%/yr vs 1.42%/yr for T1EU.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. TRDX.DE charges 0.06%/yr vs 0.10%/yr for T1EU.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRDX.DE и T1EU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist (TRDX.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRDX.DE показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у T1EU.DE с доходностью 0.92%.

TRDX.DE

1 день
0.33%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
1.22%
С начала года
2.24%
1 год
5.25%
3 года*
2.18%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
—

T1EU.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
0.85%
С начала года
0.92%
1 год
1.89%
3 года*
2.72%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRDX.DE и T1EU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRDX.DE
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist		2.24%-3.42%5.25%0.09%-9.69%5.10%-9.93%
T1EU.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc		0.92%2.00%3.48%2.83%-1.53%-0.93%-0.47%

Correlation

The correlation between TRDX.DE and T1EU.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г.

0.10

The correlation between TRDX.DE and T1EU.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc

Часто сравнивают с TRDX.DE:
TRDX.DE с EQQQ.DETRDX.DE с EUN6.DETRDX.DE с 18M1.DETRDX.DE с TRD1.DETRDX.DE с PR1G.DETRDX.DE с P500.DETRDX.DE с 2B7S.DE
Часто сравнивают с T1EU.DE:
T1EU.DE с NADB.DET1EU.DE с D5BE.DET1EU.DE с DBXG.DET1EU.DE с TRFE.DET1EU.DE с DFOB.DET1EU.DE с TRD1.DET1EU.DE с EXVM.DE

Доходность на риск

TRDX.DE vs. T1EU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRDX.DE
Ранг доходности на риск TRDX.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDX.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDX.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDX.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDX.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDX.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
T1EU.DE
Ранг доходности на риск T1EU.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T1EU.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T1EU.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T1EU.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T1EU.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T1EU.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRDX.DE c T1EU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist (TRDX.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRDX.DET1EU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.20

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.78

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

3.71

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

16.22

-13.13

TRDX.DE vs. T1EU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRDX.DE на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа T1EU.DE равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRDX.DE и T1EU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRDX.DE и T1EU.DE

Максимальная просадка TRDX.DE за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки T1EU.DE в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDX.DE и T1EU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRDX.DET1EU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-3.20%

-17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-0.51%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

-0.51%

-10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.52%

-2.36%

-13.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.38%

-0.02%

-14.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-0.85%

-11.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.12%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TRDX.DE и T1EU.DE

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist (TRDX.DE) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что TRDX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T1EU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRDX.DET1EU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

0.64%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

1.22%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

1.57%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.91%

0.85%

+8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

0.77%

+8.59%

Сравнение комиссий TRDX.DE и T1EU.DE

TRDX.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии T1EU.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRDX.DE и T1EU.DE

Дивидендная доходность TRDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как T1EU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
T1EU.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%
TRDX.DE
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist		4.26%4.34%4.22%3.57%2.45%1.57%1.94%2.02%

Часто задаваемые вопросы

TRDX.DE and T1EU.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRDX.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRDX.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for T1EU.DE.

TRDX.DE tracks Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index, while T1EU.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. Their fees differ too: 0.06% for TRDX.DE and 0.10% for T1EU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRDX.DE и T1EU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор