Сравнение TRDL.DE с PR1G.DE
TRDL.DE (Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist) and PR1G.DE (Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - TRDL.DE tracks the Bloomberg US Long Treasury Index while PR1G.DE tracks the Solactive Global Developed Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRDL.DE returned -2.03%/yr vs 0.44%/yr for PR1G.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TRDL.DE charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for PR1G.DE.
Доходность
Сравнение доходности TRDL.DE и PR1G.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRDL.DE показывает доходность 1.01%, а PR1G.DE немного ниже – 0.99%.
TRDL.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.91%
- 6 месяцев
- -0.72%
- С начала года
- 1.01%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- -2.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PR1G.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.24%
- С начала года
- 0.99%
- 1 год
- 1.22%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRDL.DE и PR1G.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRDL.DE Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 1.01% | -6.13% | -0.85% | -1.72% | -4.67% |
PR1G.DE Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) | 0.99% | -4.74% | 2.19% | 1.15% | -3.21% |
Correlation
The correlation between TRDL.DE and PR1G.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between TRDL.DE and PR1G.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRDL.DE vs. PR1G.DE — Ранг доходности на риск
TRDL.DE
PR1G.DE
Сравнение TRDL.DE c PR1G.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE) и Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) (PR1G.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRDL.DE | PR1G.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.06 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.43 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 0.87 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRDL.DE и PR1G.DE
Максимальная просадка TRDL.DE за все время составила -20.55%, примерно равная максимальной просадке PR1G.DE в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDL.DE и PR1G.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRDL.DE | PR1G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.55% | -20.86% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -2.85% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -7.94% | -8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.14% | -18.36% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -11.48% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.39% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRDL.DE и PR1G.DE
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) (PR1G.DE) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что TRDL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1G.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRDL.DE | PR1G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 1.17% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.19% | 3.01% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.92% | 4.05% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 6.47% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.11% | 6.10% | +7.01% |
Сравнение комиссий TRDL.DE и PR1G.DE
TRDL.DE берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии PR1G.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRDL.DE и PR1G.DE
Дивидендная доходность TRDL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности PR1G.DE в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1G.DE Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.93% | 2.96% | 2.34% | 1.99% | 1.74% | 1.50% | 1.77% | 1.23% |
TRDL.DE Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 4.89% | 4.88% | 4.70% | 3.09% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRDL.DE and PR1G.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1G.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1G.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRDL.DE.
TRDL.DE tracks Bloomberg US Long Treasury Index, while PR1G.DE tracks Solactive Global Developed Government Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.06% for TRDL.DE and 0.05% for PR1G.DE.
Подберите оптимальное распределение для TRDL.DE и PR1G.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор