Сравнение TRDL.DE с FWIA.DE
TRDL.DE (Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist) and FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - TRDL.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Long Treasury Index, while FWIA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World. Both are passively managed. Over the past year, TRDL.DE returned 1.84% vs 26.39% for FWIA.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. TRDL.DE charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for FWIA.DE.
Доходность
Сравнение доходности TRDL.DE и FWIA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRDL.DE показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у FWIA.DE с доходностью 12.60%.
TRDL.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- -4.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWIA.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRDL.DE и FWIA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TRDL.DE Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 0.56% | -6.69% | -1.18% | -2.64% |
FWIA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 12.60% | 9.02% | 24.70% | 7.73% |
Correlation
The correlation between TRDL.DE and FWIA.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRDL.DE vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск
TRDL.DE
FWIA.DE
Сравнение TRDL.DE c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRDL.DE | FWIA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.44 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 4.08 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 16.52 | -16.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRDL.DE | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 2.36 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 1.40 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок TRDL.DE и FWIA.DE
Максимальная просадка TRDL.DE за все время составила -21.20%, примерно равная максимальной просадке FWIA.DE в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDL.DE и FWIA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRDL.DE | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.20% | -20.96% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.76% | -6.49% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.50% | -0.62% | -15.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.77% | -2.44% | -9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 1.60% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRDL.DE и FWIA.DE
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE) составляет 2.50%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что TRDL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRDL.DE | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 2.96% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.26% | 8.09% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.00% | 11.22% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 13.18% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 13.18% | -0.04% |
Сравнение комиссий TRDL.DE и FWIA.DE
TRDL.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FWIA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRDL.DE и FWIA.DE
Дивидендная доходность TRDL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, тогда как FWIA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FWIA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRDL.DE Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 4.15% | 4.26% | 4.36% | 2.87% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
TRDL.DE and FWIA.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRDL.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRDL.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for FWIA.DE.
TRDL.DE is categorized as Government Bonds, while FWIA.DE is Global Equities. TRDL.DE tracks Bloomberg US Long Treasury Index, while FWIA.DE tracks FTSE All-World. Their fees differ too: 0.06% for TRDL.DE and 0.15% for FWIA.DE.
Подберите оптимальное распределение для TRDL.DE и FWIA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор