Сравнение TRDL.DE с CEMC.DE
TRDL.DE (Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist) and CEMC.DE (iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - TRDL.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Long Treasury Index, while CEMC.DE is a Long-Term Bond fund tracking the ICE US Treasury 10-20 Year Bond Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRDL.DE charges 0.06%/yr vs 0.10%/yr for CEMC.DE.
Доходность
Сравнение доходности TRDL.DE и CEMC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRDL.DE показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у CEMC.DE с доходностью -1.27%.
TRDL.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- -4.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEMC.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRDL.DE и CEMC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRDL.DE Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 0.56% | 2.52% |
CEMC.DE iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -1.27% | 2.22% |
Correlation
The correlation between TRDL.DE and CEMC.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRDL.DE vs. CEMC.DE — Ранг доходности на риск
TRDL.DE
CEMC.DE
Сравнение TRDL.DE c CEMC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE) и iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CEMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRDL.DE | CEMC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRDL.DE | CEMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.12 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок TRDL.DE и CEMC.DE
Максимальная просадка TRDL.DE за все время составила -21.20%, что больше максимальной просадки CEMC.DE в -6.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDL.DE и CEMC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRDL.DE | CEMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.20% | -6.93% | -14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.50% | -4.19% | -12.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.77% | -2.13% | -9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRDL.DE и CEMC.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRDL.DE | CEMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.00% | 7.94% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 7.94% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 7.94% | +5.20% |
Сравнение комиссий TRDL.DE и CEMC.DE
TRDL.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CEMC.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRDL.DE и CEMC.DE
Дивидендная доходность TRDL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, тогда как CEMC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEMC.DE iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRDL.DE Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 4.15% | 4.26% | 4.36% | 2.87% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
TRDL.DE and CEMC.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRDL.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRDL.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for CEMC.DE.
TRDL.DE is categorized as Government Bonds, while CEMC.DE is Long-Term Bond. TRDL.DE tracks Bloomberg US Long Treasury Index, while CEMC.DE tracks ICE US Treasury 10-20 Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TRDL.DE and 0.10% for CEMC.DE.
Подберите оптимальное распределение для TRDL.DE и CEMC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор