PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRDE.DE с SMLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRDE.DE с SMLD.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRDE.DE (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - TRDE.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index, while SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRDE.DE returned -3.30%/yr vs 19.56%/yr for SMLD.DE. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. TRDE.DE charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRDE.DE и SMLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist (TRDE.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRDE.DE показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 24.99%.

TRDE.DE

1 день
0.43%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
-1.18%
С начала года
-1.43%
1 год
1.75%
3 года*
0.80%
5 лет*
-3.30%
10 лет*
—

SMLD.DE

1 день
0.45%
1 месяц
7.83%
6 месяцев
16.72%
С начала года
24.99%
1 год
20.87%
3 года*
16.99%
5 лет*
19.56%
10 лет*
6.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRDE.DE и SMLD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRDE.DE
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist		-1.43%6.20%-2.34%1.23%-17.08%-3.96%8.23%4.48%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		24.99%-8.84%28.79%15.50%39.45%46.81%-37.59%-5.61%

Correlation

The correlation between TRDE.DE and SMLD.DE is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

-0.23

The correlation between TRDE.DE and SMLD.DE shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с TRDE.DE:
TRDE.DE с EXHC.DETRDE.DE с PR1G.DETRDE.DE с FWEA.DETRDE.DE с 18M1.DETRDE.DE с XCS2.DETRDE.DE с EUN6.DETRDE.DE с IBCC.DE
Часто сравнивают с SMLD.DE:
SMLD.DE с JMLP.DESMLD.DE с MLPP.LSMLD.DE с TYRES.HESMLD.DE с MANTA.HESMLD.DE с QYLE.DESMLD.DE с PGXSMLD.DE с SCHD

Доходность на риск

TRDE.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRDE.DE
Ранг доходности на риск TRDE.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDE.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDE.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDE.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDE.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SMLD.DE
Ранг доходности на риск SMLD.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLD.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLD.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLD.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRDE.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist (TRDE.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRDE.DESMLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.25

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
1.74

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.22

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

2.15

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

4.71

-3.71

TRDE.DE vs. SMLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRDE.DE на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа SMLD.DE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRDE.DE и SMLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRDE.DE и SMLD.DE

Максимальная просадка TRDE.DE за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -83.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDE.DE и SMLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRDE.DESMLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-83.65%

+55.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.14%

-9.68%

+5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.48%

-22.99%

+15.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.70%

-22.99%

-1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.80%

-0.07%

-19.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-33.91%

+20.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

4.42%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TRDE.DE и SMLD.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist (TRDE.DE) составляет 1.35%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что TRDE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRDE.DESMLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

3.70%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

12.95%

-9.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

16.61%

-12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.40%

20.27%

-12.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.86%

29.07%

-22.21%

Сравнение комиссий TRDE.DE и SMLD.DE

TRDE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRDE.DE и SMLD.DE

Дивидендная доходность TRDE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности SMLD.DE в 7.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		7.43%8.45%7.99%8.81%8.09%8.24%11.54%9.90%9.70%8.60%7.76%9.80%
TRDE.DE
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist		4.32%4.15%4.39%3.47%2.43%1.62%1.75%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRDE.DE and SMLD.DE have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRDE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRDE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.

TRDE.DE is categorized as Government Bonds, while SMLD.DE is Energy Equities. TRDE.DE tracks Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index, while SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite. Their fees differ too: 0.10% for TRDE.DE and 0.50% for SMLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRDE.DE и SMLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор