PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRD1.DE с EUN6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRD1.DE с EUN6.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRD1.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist) and EUN6.DE (iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both Government Bonds funds - TRD1.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while EUN6.DE tracks the Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Month) Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRD1.DE returned 3.97%/yr vs 1.42%/yr for EUN6.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TRD1.DE charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for EUN6.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRD1.DE и EUN6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) и iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRD1.DE показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у EUN6.DE с доходностью 0.06%.

TRD1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
2.92%
С начала года
4.62%
1 год
5.14%
3 года*
3.93%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—

EUN6.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
0.83%
С начала года
0.06%
1 год
0.85%
3 года*
2.47%
5 лет*
1.42%
10 лет*
0.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRD1.DE и EUN6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		4.62%-7.35%11.23%1.38%6.73%8.36%-17.72%
EUN6.DE
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)		0.06%2.16%3.57%2.74%-1.00%-0.70%-0.53%

Correlation

The correlation between TRD1.DE and EUN6.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist

iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с TRD1.DE:
TRD1.DE с IBCC.DETRD1.DE с PR1G.DETRD1.DE с IBCL.DETRD1.DE с TRDX.DETRD1.DE с 18M1.DETRD1.DE с T1EU.DETRD1.DE с SYBW.DE
Часто сравнивают с EUN6.DE:
EUN6.DE с DBXG.DEEUN6.DE с 18M1.DEEUN6.DE с TRDX.DEEUN6.DE с EUN8.DEEUN6.DE с XUTE.DEEUN6.DE с XBO2.DEEUN6.DE с IBCC.DE

Доходность на риск

TRD1.DE vs. EUN6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRD1.DE
Ранг доходности на риск TRD1.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD1.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD1.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD1.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD1.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EUN6.DE
Ранг доходности на риск EUN6.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN6.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN6.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN6.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN6.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN6.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRD1.DE c EUN6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) и iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRD1.DEEUN6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.72

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
0.81

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

0.87

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.62

1.90

+1.71

TRD1.DE vs. EUN6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRD1.DE на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUN6.DE равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRD1.DE и EUN6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRD1.DE и EUN6.DE

Максимальная просадка TRD1.DE за все время составила -17.81%, что больше максимальной просадки EUN6.DE в -4.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD1.DE и EUN6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRD1.DEEUN6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.81%

-4.94%

-12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-0.98%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.60%

-0.98%

-10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.70%

-1.47%

-10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-0.08%

-5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-1.32%

-6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.44%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TRD1.DE и EUN6.DE

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN6.DE) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что TRD1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRD1.DEEUN6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

0.11%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.63%

0.57%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.21%

1.17%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

0.80%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

0.70%

+7.39%

Сравнение комиссий TRD1.DE и EUN6.DE

TRD1.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EUN6.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRD1.DE и EUN6.DE

Дивидендная доходность TRD1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности EUN6.DE в 0.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EUN6.DE
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)		0.96%2.79%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		3.86%4.35%4.82%4.70%1.55%0.10%0.74%

Часто задаваемые вопросы

TRD1.DE and EUN6.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRD1.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD1.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for EUN6.DE.

TRD1.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while EUN6.DE tracks Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Month) Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TRD1.DE and 0.07% for EUN6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRD1.DE и EUN6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор