PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRD1.DE с E15G.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRD1.DE с E15G.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRD1.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist) and E15G.DE (Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - TRD1.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while E15G.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRD1.DE returned 3.97%/yr vs -8.79%/yr for E15G.DE. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. TRD1.DE charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for E15G.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRD1.DE и E15G.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) и Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Dist) (E15G.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRD1.DE показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у E15G.DE с доходностью -1.02%.

TRD1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
2.92%
С начала года
4.62%
1 год
5.14%
3 года*
3.93%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—

E15G.DE

1 день
0.30%
1 месяц
-2.83%
6 месяцев
-2.08%
С начала года
-1.02%
1 год
-1.91%
3 года*
-1.11%
5 лет*
-8.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRD1.DE и E15G.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		4.62%-7.35%11.23%1.38%6.73%8.36%-6.99%
E15G.DE
Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Dist)		-1.02%-6.02%-1.35%9.51%-35.59%-7.77%2.88%

Correlation

The correlation between TRD1.DE and E15G.DE is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

-0.09

The correlation between TRD1.DE and E15G.DE shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist

Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с TRD1.DE:
TRD1.DE с IBCC.DETRD1.DE с PR1G.DETRD1.DE с IBCL.DETRD1.DE с TRDX.DETRD1.DE с 18M1.DETRD1.DE с T1EU.DETRD1.DE с SYBW.DE
Часто сравнивают с E15G.DE:
E15G.DE с IBCC.DEE15G.DE с PR1G.DEE15G.DE с T1EU.DEE15G.DE с EUN6.DEE15G.DE с XCS2.DEE15G.DE с EXHC.DEE15G.DE с SYBW.DE

Доходность на риск

TRD1.DE vs. E15G.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRD1.DE
Ранг доходности на риск TRD1.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD1.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD1.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD1.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD1.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
E15G.DE
Ранг доходности на риск E15G.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E15G.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E15G.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E15G.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E15G.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E15G.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRD1.DE c E15G.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) и Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Dist) (E15G.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRD1.DEE15G.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-0.20

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
-0.22

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.97

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

-0.31

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.62

-0.63

+4.24

TRD1.DE vs. E15G.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRD1.DE на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа E15G.DE равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRD1.DE и E15G.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRD1.DE и E15G.DE

Максимальная просадка TRD1.DE за все время составила -17.81%, что меньше максимальной просадки E15G.DE в -46.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD1.DE и E15G.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRD1.DEE15G.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.81%

-46.08%

+28.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-6.17%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.60%

-12.77%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.70%

-44.05%

+32.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-40.88%

+35.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-29.75%

+21.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

3.05%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TRD1.DE и E15G.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) составляет 1.12%, в то время как у Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Dist) (E15G.DE) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что TRD1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E15G.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRD1.DEE15G.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

2.59%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.63%

7.35%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.21%

9.36%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

14.26%

-6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

13.56%

-5.47%

Сравнение комиссий TRD1.DE и E15G.DE

TRD1.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии E15G.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRD1.DE и E15G.DE

Дивидендная доходность TRD1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности E15G.DE в 3.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020
E15G.DE
Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Dist)		3.02%2.99%2.47%2.13%2.81%1.91%0.73%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		3.86%4.35%4.82%4.70%1.55%0.10%0.74%

Часто задаваемые вопросы

TRD1.DE and E15G.DE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRD1.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD1.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for E15G.DE.

TRD1.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while E15G.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.06% for TRD1.DE and 0.15% for E15G.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRD1.DE и E15G.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор