Сравнение TR7G.L с TRXG.L
TR7G.L (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) and TRXG.L (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds from Invesco - TR7G.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index while TRXG.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TR7G.L returned 1.44%/yr vs 0.15%/yr for TRXG.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.06% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TR7G.L и TRXG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TR7G.L показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у TRXG.L с доходностью -0.62%.
TR7G.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
TRXG.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 0.11%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TR7G.L и TRXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR7G.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | -0.28% | -0.02% | 3.75% | -1.47% | 1.43% | -1.10% | 3.37% | 3.42% |
TRXG.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | -0.62% | 1.07% | 1.43% | -2.16% | -4.76% | -1.80% | 6.08% | 6.04% |
Correlation
The correlation between TR7G.L and TRXG.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between TR7G.L and TRXG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR7G.L vs. TRXG.L — Ранг доходности на риск
TR7G.L
TRXG.L
Сравнение TR7G.L c TRXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TR7G.L) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TR7G.L | TRXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.88 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 2.12 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TR7G.L | TRXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.02 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.06 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок TR7G.L и TRXG.L
Максимальная просадка TR7G.L за все время составила -20.51%, что меньше максимальной просадки TRXG.L в -26.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR7G.L и TRXG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR7G.L | TRXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.51% | -26.41% | +5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.09% | -5.60% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | -7.91% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.64% | -16.24% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.27% | -21.20% | +7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.82% | -16.98% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.33% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR7G.L и TRXG.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TR7G.L) составляет 1.56%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что TR7G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR7G.L | TRXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.66% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 4.66% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 6.33% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 9.49% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.90% | 10.17% | -1.27% |
Сравнение комиссий TR7G.L и TRXG.L
И TR7G.L, и TRXG.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR7G.L и TRXG.L
Дивидендная доходность TR7G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности TRXG.L в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR7G.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 4.12% | 4.11% | 4.14% | 3.67% | 1.71% | 0.85% | 1.38% | 1.94% |
TRXG.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.28% | 4.25% | 4.24% | 3.55% | 2.38% | 1.60% | 1.94% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TR7G.L and TRXG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TR7G.L and TRXG.L have the same expense ratio: 0.06% per year.
TR7G.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while TRXG.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index.
Подберите оптимальное распределение для TR7G.L и TRXG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор