PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TR7G.L с TRXG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TR7G.L и TRXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TR7G.L) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TR7G.L показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у TRXG.L с доходностью -0.62%.


TR7G.L

1 день
0.19%
1 месяц
0.83%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.78%
1 год
4.53%
3 года*
1.00%
5 лет*
1.44%
10 лет*

TRXG.L

1 день
0.23%
1 месяц
0.75%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-1.14%
1 год
5.23%
3 года*
0.11%
5 лет*
0.15%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TR7G.L и TRXG.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TR7G.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist
-0.28%-0.02%3.75%-1.47%1.43%-1.10%3.37%3.42%
TRXG.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist
-0.62%1.07%1.43%-2.16%-4.76%-1.80%6.08%6.04%

Correlation

The correlation between TR7G.L and TRXG.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г.

0.93

The correlation between TR7G.L and TRXG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Доходность на риск

TR7G.L vs. TRXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TR7G.L
Ранг доходности на риск TR7G.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TR7G.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TR7G.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TR7G.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TR7G.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TR7G.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина

TRXG.L
Ранг доходности на риск TRXG.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRXG.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRXG.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRXG.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRXG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRXG.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TR7G.L c TRXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TR7G.L) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TR7G.LTRXG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

0.88

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

2.12

-0.10

TR7G.L vs. TRXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TR7G.L на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRXG.L равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TR7G.L и TRXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TR7G.LTRXG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.02

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.06

+0.07

Просадки

Сравнение просадок TR7G.L и TRXG.L

Максимальная просадка TR7G.L за все время составила -20.51%, что меньше максимальной просадки TRXG.L в -26.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR7G.L и TRXG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TR7G.LTRXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.51%

-26.41%

+5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-5.60%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.34%

-7.91%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.64%

-16.24%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.27%

-21.20%

+7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-16.98%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.33%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TR7G.L и TRXG.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TR7G.L) составляет 1.56%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что TR7G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TR7G.LTRXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.66%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

4.66%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.90%

6.33%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.27%

9.49%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.90%

10.17%

-1.27%

Сравнение комиссий TR7G.L и TRXG.L

И TR7G.L, и TRXG.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TR7G.L и TRXG.L

Дивидендная доходность TR7G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности TRXG.L в 4.28%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TR7G.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist
4.12%4.11%4.14%3.67%1.71%0.85%1.38%1.94%
TRXG.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist
4.28%4.25%4.24%3.55%2.38%1.60%1.94%2.07%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, TR7G.L and TRXG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TR7G.L and TRXG.L have the same expense ratio: 0.06% per year.

TR7G.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while TRXG.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TR7G.L и TRXG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор