Сравнение TR7G.L с SGLS.L
TR7G.L (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) and SGLS.L (Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC) are both exchange-traded funds - TR7G.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while SGLS.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, TR7G.L returned 1.44%/yr vs 16.40%/yr for SGLS.L. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. TR7G.L charges 0.06%/yr vs 0.34%/yr for SGLS.L.
Доходность
Сравнение доходности TR7G.L и SGLS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TR7G.L показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у SGLS.L с доходностью 0.12%.
TR7G.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
SGLS.L
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- 28.85%
- 5 лет*
- 16.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TR7G.L и SGLS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR7G.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | -0.28% | -0.01% | 3.75% | -1.47% | 1.44% | -1.10% | -7.66% |
SGLS.L Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC | 0.12% | 63.32% | 25.10% | 11.48% | -1.79% | -5.15% | 3.51% |
Correlation
The correlation between TR7G.L and SGLS.L is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2020 г. | -0.23 |
The correlation between TR7G.L and SGLS.L shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR7G.L vs. SGLS.L — Ранг доходности на риск
TR7G.L
SGLS.L
Сравнение TR7G.L c SGLS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TR7G.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TR7G.L | SGLS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.50 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 3.96 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TR7G.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.11 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.95 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.83 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок TR7G.L и SGLS.L
Максимальная просадка TR7G.L за все время составила -24.58%, примерно равная максимальной просадке SGLS.L в -23.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR7G.L и SGLS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR7G.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.58% | -23.77% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -18.35% | +13.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | -18.35% | +11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.64% | -21.94% | +6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.20% | -18.35% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -8.70% | -8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 6.94% | -4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR7G.L и SGLS.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TR7G.L) составляет 1.56%, в то время как у Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что TR7G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR7G.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 6.37% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 21.79% | -17.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 24.84% | -18.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.28% | 17.23% | -8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.12% | 17.20% | -5.08% |
Сравнение комиссий TR7G.L и SGLS.L
TR7G.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SGLS.L в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR7G.L и SGLS.L
Дивидендная доходность TR7G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как SGLS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLS.L Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TR7G.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 4.12% | 4.12% | 4.13% | 3.67% | 1.71% | 0.85% | 1.38% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
TR7G.L and SGLS.L have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TR7G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TR7G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.34% for SGLS.L.
TR7G.L is categorized as Government Bonds, while SGLS.L is Precious Metals. TR7G.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while SGLS.L tracks Gold (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.06% for TR7G.L and 0.34% for SGLS.L.
Подберите оптимальное распределение для TR7G.L и SGLS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор