Сравнение TR7G.L с SGLP.L
TR7G.L (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - TR7G.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, TR7G.L returned 1.44%/yr vs 19.30%/yr for SGLP.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. TR7G.L charges 0.06%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности TR7G.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TR7G.L показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у SGLP.L с доходностью 1.52%.
TR7G.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
SGLP.L
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- 27.06%
- 5 лет*
- 19.30%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение доходности по годам TR7G.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR7G.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | -0.28% | -0.01% | 3.75% | -1.47% | 1.44% | -1.10% | 3.37% | -19.77% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 1.52% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 14.50% |
Correlation
The correlation between TR7G.L and SGLP.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2019 г. | 0.31 |
The correlation between TR7G.L and SGLP.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR7G.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
TR7G.L
SGLP.L
Сравнение TR7G.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TR7G.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TR7G.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.27 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.75 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 4.66 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TR7G.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.35 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.89 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.07 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок TR7G.L и SGLP.L
Максимальная просадка TR7G.L за все время составила -24.58%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -63.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR7G.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR7G.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.58% | -63.75% | +39.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -17.95% | +12.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | -20.34% | +13.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.64% | -20.34% | +4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.20% | -17.95% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -31.74% | +14.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 6.75% | -4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR7G.L и SGLP.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TR7G.L) составляет 1.56%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что TR7G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR7G.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 5.00% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 20.03% | -15.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 23.16% | -17.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.28% | 21.60% | -13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.12% | 18.72% | -6.60% |
Сравнение комиссий TR7G.L и SGLP.L
TR7G.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR7G.L и SGLP.L
Дивидендная доходность TR7G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TR7G.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 4.12% | 4.12% | 4.13% | 3.67% | 1.71% | 0.85% | 1.38% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
TR7G.L and SGLP.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TR7G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TR7G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for SGLP.L.
TR7G.L is categorized as Government Bonds, while SGLP.L is Precious Metals. TR7G.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.06% for TR7G.L and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для TR7G.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор