Сравнение TR7G.L с IBTU.L
TR7G.L (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) and IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - TR7G.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index while IBTU.L tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TR7G.L returned 1.44%/yr vs 4.49%/yr for IBTU.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TR7G.L charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for IBTU.L.
Доходность
Сравнение доходности TR7G.L и IBTU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TR7G.L торгуется в GBp, в то время как IBTU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TR7G.L показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у IBTU.L с доходностью 1.77%.
TR7G.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
IBTU.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TR7G.L и IBTU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR7G.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | -0.28% | -0.02% | 3.75% | -1.47% | 1.43% | -1.10% | 3.37% | 4.29% |
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 1.77% | -3.07% | 7.07% | -0.29% | 13.11% | 0.93% | -2.00% | 0.34% |
Correlation
The correlation between TR7G.L and IBTU.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between TR7G.L and IBTU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR7G.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск
TR7G.L
IBTU.L
Сравнение TR7G.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TR7G.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TR7G.L | IBTU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.96 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 2.62 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TR7G.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.75 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.53 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.27 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TR7G.L и IBTU.L
Максимальная просадка TR7G.L за все время составила -20.51%, что больше максимальной просадки IBTU.L в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR7G.L и IBTU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR7G.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.51% | -19.01% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.09% | -5.12% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | -9.80% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.64% | -15.91% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.27% | -6.07% | -7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.82% | -9.25% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.89% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR7G.L и IBTU.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TR7G.L) составляет 1.56%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что TR7G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR7G.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.75% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 4.96% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 6.55% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 8.45% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.90% | 8.76% | +0.14% |
Сравнение комиссий TR7G.L и IBTU.L
TR7G.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBTU.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR7G.L и IBTU.L
Дивидендная доходность TR7G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности IBTU.L в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 4.07% | 4.43% | 6.82% | 3.99% | 0.44% | 0.10% | 1.28% | 1.21% |
TR7G.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 4.12% | 4.11% | 4.14% | 3.67% | 1.71% | 0.85% | 1.38% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
TR7G.L and IBTU.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TR7G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TR7G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IBTU.L.
TR7G.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TR7G.L and 0.07% for IBTU.L.
Подберите оптимальное распределение для TR7G.L и IBTU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор