Сравнение TR7G.L с IBTS.L
TR7G.L (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) and IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) are both Government Bonds funds - TR7G.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index while IBTS.L tracks the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TR7G.L returned 1.44%/yr vs 3.00%/yr for IBTS.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TR7G.L charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for IBTS.L.
Доходность
Сравнение доходности TR7G.L и IBTS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TR7G.L торгуется в GBp, в то время как IBTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TR7G.L показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у IBTS.L с доходностью 0.89%.
TR7G.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
IBTS.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 1.60%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 2.61%
Сравнение доходности по годам TR7G.L и IBTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR7G.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | -0.28% | -0.02% | 3.75% | -1.47% | 1.43% | -1.10% | 3.37% | 3.42% |
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0.89% | -1.91% | 5.79% | -1.41% | 7.61% | 0.64% | -0.34% | 1.13% |
Correlation
The correlation between TR7G.L and IBTS.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between TR7G.L and IBTS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR7G.L vs. IBTS.L — Ранг доходности на риск
TR7G.L
IBTS.L
Сравнение TR7G.L c IBTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TR7G.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TR7G.L | IBTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.08 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 2.75 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TR7G.L | IBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.80 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.37 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.00 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок TR7G.L и IBTS.L
Максимальная просадка TR7G.L за все время составила -20.51%, что меньше максимальной просадки IBTS.L в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR7G.L и IBTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR7G.L | IBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.51% | -99.51% | +79.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.09% | -4.51% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | -8.89% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.64% | -16.29% | +0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.27% | -99.05% | +85.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.82% | -93.92% | +81.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.78% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR7G.L и IBTS.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TR7G.L) составляет 1.56%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что TR7G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR7G.L | IBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.67% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 4.49% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 6.09% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 8.09% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.90% | 9.24% | -0.34% |
Сравнение комиссий TR7G.L и IBTS.L
TR7G.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBTS.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR7G.L и IBTS.L
Дивидендная доходность TR7G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности IBTS.L в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 3.98% | 4.22% | 4.12% | 3.08% | 0.75% | 0.61% | 1.84% | 2.39% | 1.49% | 1.01% | 0.67% | 0.49% |
TR7G.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 4.12% | 4.11% | 4.14% | 3.67% | 1.71% | 0.85% | 1.38% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TR7G.L and IBTS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TR7G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TR7G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IBTS.L.
TR7G.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TR7G.L and 0.07% for IBTS.L.
Подберите оптимальное распределение для TR7G.L и IBTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор