PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TR3G.L с X7PP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TR3G.L и X7PP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TR3G.L показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у X7PP.L с доходностью 5.21%.


TR3G.L

1 день
0.13%
1 месяц
1.13%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.31%
1 год
4.42%
3 года*
1.51%
5 лет*
2.93%
10 лет*

X7PP.L

1 день
0.44%
1 месяц
6.36%
С начала года
5.21%
6 месяцев
11.61%
1 год
43.21%
3 года*
42.86%
5 лет*
27.44%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TR3G.L и X7PP.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TR3G.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist
0.69%-1.98%5.82%-1.57%7.69%0.63%-0.33%1.14%
X7PP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF
5.21%87.77%27.07%23.27%6.04%29.16%-18.50%4.29%

Correlation

The correlation between TR3G.L and X7PP.L is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г.

-0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Доходность на риск

TR3G.L vs. X7PP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TR3G.L
Ранг доходности на риск TR3G.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TR3G.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TR3G.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TR3G.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TR3G.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TR3G.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

X7PP.L
Ранг доходности на риск X7PP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X7PP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X7PP.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X7PP.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X7PP.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X7PP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TR3G.L c X7PP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TR3G.LX7PP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

2.70

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.48

9.03

-6.55

TR3G.L vs. X7PP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TR3G.L на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа X7PP.L равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TR3G.L и X7PP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TR3G.LX7PP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.98

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.17

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.42

-0.24

Просадки

Сравнение просадок TR3G.L и X7PP.L

Максимальная просадка TR3G.L за все время составила -18.79%, что меньше максимальной просадки X7PP.L в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR3G.L и X7PP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TR3G.LX7PP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.79%

-56.28%

+37.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-15.94%

+11.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.90%

-18.17%

+9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-30.79%

+14.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-1.64%

-5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-15.39%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

4.77%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TR3G.L и X7PP.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L) составляет 1.70%, в то время как у Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что TR3G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TR3G.LX7PP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

6.19%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

17.80%

-13.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

21.78%

-15.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.07%

23.48%

-15.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.64%

24.63%

-15.99%

Сравнение комиссий TR3G.L и X7PP.L

TR3G.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии X7PP.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TR3G.L и X7PP.L

Дивидендная доходность TR3G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как X7PP.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TR3G.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist
3.95%4.10%4.31%4.18%1.99%0.31%1.28%2.01%
X7PP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TR3G.L and X7PP.L have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TR3G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TR3G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for X7PP.L.

TR3G.L is categorized as Government Bonds, while X7PP.L is Financials Equities. TR3G.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while X7PP.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.06% for TR3G.L and 0.20% for X7PP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TR3G.L и X7PP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор