Сравнение TQVIX с SHXPX
TQVIX (T. Rowe Price QM U.S. Value Equity Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. TQVIX charges 0.53%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности TQVIX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TQVIX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 15.12%
- С начала года
- 15.12%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 11.87%
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TQVIX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TQVIX T. Rowe Price QM U.S. Value Equity Fund | 2.06% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between TQVIX and SHXPX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQVIX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
TQVIX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TQVIX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Value Equity Fund (TQVIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TQVIX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TQVIX и SHXPX
Максимальная просадка TQVIX за все время составила -40.69%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQVIX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQVIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.69% | -0.13% | -40.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | 0.00% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -0.01% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TQVIX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQVIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 1.33% | +9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 1.33% | +13.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 1.33% | +17.06% |
Сравнение комиссий TQVIX и SHXPX
TQVIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQVIX и SHXPX
Дивидендная доходность TQVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQVIX T. Rowe Price QM U.S. Value Equity Fund | 4.23% | 4.87% | 8.44% | 7.46% | 6.32% | 2.68% | 2.26% | 3.75% | 5.76% | 1.92% | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
TQVIX and SHXPX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TQVIX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор