Сравнение TQPAX с TGVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Strategic Income Opportunities Fund (TQPAX) и Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX).

TQPAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 31 окт. 1993 г.. TGVFX управляется Touchstone. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности TQPAX и TGVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Strategic Income Opportunities Fund (TQPAX) и Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQPAX и TGVFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
TQPAX Touchstone Strategic Income Opportunities Fund	-0.09%	8.97%	7.26%	8.37%	-9.86%	-0.64%
TGVFX Touchstone Growth Opportunities Fund	-9.16%	17.61%	32.50%	42.73%	-28.62%	9.66%

Доходность по периодам

С начала года, TQPAX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у TGVFX с доходностью -9.16%.

TQPAX

1 день: 0.31%

1 месяц: -1.40%

С начала года: -0.09%

6 месяцев: 1.38%

1 год: 6.04%

3 года*: 7.38%

5 лет*: —

10 лет*: —

TGVFX

1 день: 3.89%

1 месяц: -5.39%

С начала года: -9.16%

6 месяцев: -8.15%

1 год: 19.44%

3 года*: 20.74%

5 лет*: 11.04%

10 лет*: 17.80%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Touchstone Strategic Income Opportunities Fund

Название символа

Touchstone Growth Opportunities Fund

Часто сравнивают с TQPAX:

TQPAX с SGOV TQPAX с EVG TQPAX с MMT TQPAX с RA TQPAX с JMM TQPAX с SCHD TQPAX с CBLDX

Часто сравнивают с TGVFX:

TGVFX с GTSGX TGVFX с FBGRX TGVFX с BKLC TGVFX с DGRW TGVFX с SCHG TGVFX с SENCX TGVFX с SWRLX

Сравнение комиссий TQPAX и TGVFX

TQPAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TGVFX в 1.25%.

TGVFX

Touchstone Growth Opportunities Fund

TQPAX

Touchstone Strategic Income Opportunities Fund

Доходность на риск

TQPAX vs. TGVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TQPAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TGVFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQPAX c TGVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities Fund (TQPAX) и Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TQPAX	TGVFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.63	0.91	+0.72
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.37	1.45	+0.93
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.20	+0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.70	1.26	+1.44
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.12	4.36	+5.76
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQPAX vs. TGVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQPAX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа TGVFX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQPAX и TGVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TQPAX	TGVFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.63	0.91	+0.72
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.46	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.76	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	0.47	+0.05

Корреляция

Корреляция между TQPAX и TGVFX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQPAX и TGVFX

Дивидендная доходность TQPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности TGVFX в 21.18%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TQPAX Touchstone Strategic Income Opportunities Fund	4.64%	4.20%	4.43%	4.95%	4.02%	1.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TGVFX Touchstone Growth Opportunities Fund	21.18%	19.24%	6.16%	2.66%	2.40%	17.21%	10.29%	34.44%	11.32%	9.98%	3.67%	10.49%

Просадки

Сравнение просадок TQPAX и TGVFX

Максимальная просадка TQPAX за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки TGVFX в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQPAX и TGVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TQPAX	TGVFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-16.94%	-69.41%	+52.47%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.48%	-16.01%	+13.53%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-40.77%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-40.77%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.70%	-12.75%	+11.05%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.50%	-22.83%	+18.33%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.66%	4.61%	-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TQPAX и TGVFX

Текущая волатильность для Touchstone Strategic Income Opportunities Fund (TQPAX) составляет 1.36%, в то время как у Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что TQPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TQPAX	TGVFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.36%	6.74%	-5.38%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.48%	13.06%	-10.58%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.14%	22.45%	-18.31%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.17%	24.02%	-18.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.17%	23.50%	-18.33%

Сравнение TQPAX с TGVFX

Доходность

Сравнение доходности TQPAX и TGVFX

Сравнение доходности по годам TQPAX и TGVFX

Доходность по периодам

TQPAX

TGVFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TQPAX и TGVFX

Доходность на риск

TQPAX vs. TGVFX — Ранг доходности на риск

TQPAX

TGVFX

Сравнение TQPAX c TGVFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TQPAX vs. TGVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQPAX и TGVFX

Просадки

Сравнение просадок TQPAX и TGVFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TQPAX и TGVFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)