Сравнение TQCD.TO с VCN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO).
TQCD.TO и VCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQCD.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г.. VCN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada All Cap Domestic Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TQCD.TO и VCN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TQCD.TO и VCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQCD.TO TD Q Canadian Dividend ETF | 7.84% | 33.11% | 22.27% | 12.29% | 1.68% | 26.29% | -13.24% | 3.12% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 4.21% | 30.20% | 22.14% | 12.26% | -5.78% | 25.63% | 4.81% | 0.28% |
Доходность по периодам
С начала года, TQCD.TO показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у VCN.TO с доходностью 4.21%.
TQCD.TO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 7.84%
- 6 месяцев
- 16.14%
- 1 год
- 38.27%
- 3 года*
- 23.31%
- 5 лет*
- 17.81%
- 10 лет*
- —
VCN.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 32.77%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQCD.TO и VCN.TO
TQCD.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VCN.TO в 0.05%.
Доходность на риск
TQCD.TO vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск
TQCD.TO
VCN.TO
Сравнение TQCD.TO c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQCD.TO | VCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.97 | 2.16 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.68 | 2.75 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.43 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 3.04 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.15 | 13.74 | +5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQCD.TO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97 | 2.16 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.46 | 1.15 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.75 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TQCD.TO и VCN.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQCD.TO и VCN.TO
Дивидендная доходность TQCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности VCN.TO в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQCD.TO TD Q Canadian Dividend ETF | 2.87% | 2.95% | 3.47% | 3.73% | 4.03% | 4.09% | 6.20% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 2.12% | 2.27% | 2.69% | 2.99% | 3.15% | 2.48% | 2.70% | 2.85% | 2.80% | 2.29% | 2.34% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок TQCD.TO и VCN.TO
Максимальная просадка TQCD.TO за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки VCN.TO в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQCD.TO и VCN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TQCD.TO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -37.32% | -9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -11.02% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.65% | -16.12% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -4.18% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -3.94% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.43% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQCD.TO и VCN.TO
Текущая волатильность для TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) составляет 4.30%, в то время как у Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что TQCD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TQCD.TO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 5.64% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 10.77% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 15.25% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.25% | 12.95% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 14.95% | +4.67% |