PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQCD.TO с VCE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQCD.TO с VCE.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TQCD.TO (TD Q Canadian Dividend ETF) and VCE.TO (Vanguard FTSE Canada Index ETF) are both Canada Equities funds. TQCD.TO is actively managed, while VCE.TO is passively managed. Over the past 5 years, TQCD.TO returned 18.05%/yr vs 14.72%/yr for VCE.TO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TQCD.TO charges 0.39%/yr vs 0.06%/yr for VCE.TO.

Доходность

Сравнение доходности TQCD.TO и VCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQCD.TO показывает доходность 16.01%, что значительно выше, чем у VCE.TO с доходностью 11.48%.

TQCD.TO

1 день
0.90%
1 месяц
4.38%
С начала года
16.01%
6 месяцев
17.79%
1 год
39.35%
3 года*
27.18%
5 лет*
18.05%
10 лет*
—

VCE.TO

1 день
1.31%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.48%
6 месяцев
10.47%
1 год
31.35%
3 года*
22.98%
5 лет*
14.72%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQCD.TO и VCE.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		16.01%33.11%22.27%12.29%1.68%26.29%-13.24%3.12%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		11.48%26.39%21.43%12.26%-5.20%28.59%4.09%-0.29%

Correlation

The correlation between TQCD.TO and VCE.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2019 г.

0.81

The correlation between TQCD.TO and VCE.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TQCD.TO и VCE.TO

Секторы
TQCD.TO
VCE.TO

Финансовые услуги

35.4%
37.4%

Энергетика

21.1%
18.4%

Сырьевые материалы

15.1%
15.4%

Промышленность

10.2%
10.6%

Коммунальные услуги

5.1%
1.9%

Недвижимость

3.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

3.4%
1.5%

Потребительский циклический сектор

2.6%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.0%
2.9%

Технологии

1.1%
8.2%

Здравоохранение

0.3%

-

Финансовые услуги

TQCD.TO
35.4%
VCE.TO
37.4%

Энергетика

TQCD.TO
21.1%
VCE.TO
18.4%

Сырьевые материалы

TQCD.TO
15.1%
VCE.TO
15.4%

Промышленность

TQCD.TO
10.2%
VCE.TO
10.6%

Коммунальные услуги

TQCD.TO
5.1%
VCE.TO
1.9%

Недвижимость

TQCD.TO
3.8%
VCE.TO
0.2%

Коммуникационные услуги

TQCD.TO
3.4%
VCE.TO
1.5%

Потребительский циклический сектор

TQCD.TO
2.6%
VCE.TO
3.4%

Потребительский защитный сектор

TQCD.TO
2.0%
VCE.TO
2.9%

Технологии

TQCD.TO
1.1%
VCE.TO
8.2%

Здравоохранение

TQCD.TO
0.3%
VCE.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Canadian Dividend ETF

Vanguard FTSE Canada Index ETF

Часто сравнивают с TQCD.TO:
TQCD.TO с VDY.TOTQCD.TO с XDIV.TOTQCD.TO с TTP.TOTQCD.TO с TQGD.TOTQCD.TO с TBNK.TOTQCD.TO с TEC.TOTQCD.TO с XEI.TO
Часто сравнивают с VCE.TO:
VCE.TO с VDY.TOVCE.TO с VCN.TOVCE.TO с XIC.TOVCE.TO с VFV.TOVCE.TO с VEQT.TOVCE.TO с ZCN.TOVCE.TO с VXC.TO

Доходность на риск

TQCD.TO vs. VCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQCD.TO
Ранг доходности на риск TQCD.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCD.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCD.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCD.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCD.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCD.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VCE.TO
Ранг доходности на риск VCE.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCE.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCE.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCE.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCE.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCE.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQCD.TO c VCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQCD.TOVCE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.98
2.55

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.18
3.38

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.46

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

3.89

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.97

18.14

+8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQCD.TO vs. VCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQCD.TO на текущий момент составляет 3.98, что выше коэффициента Шарпа VCE.TO равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQCD.TO и VCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQCD.TOVCE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98

2.55

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.47

1.16

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.78

-0.02

Просадки

Сравнение просадок TQCD.TO и VCE.TO

Максимальная просадка TQCD.TO за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки VCE.TO в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQCD.TO и VCE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQCD.TOVCE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-35.92%

-10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-8.09%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-12.16%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.65%

-15.90%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-3.73%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.73%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TQCD.TO и VCE.TO

Текущая волатильность для TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) составляет 2.93%, в то время как у Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что TQCD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQCD.TOVCE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.62%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

10.07%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.94%

12.36%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.34%

12.79%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

14.99%

+4.43%

Сравнение комиссий TQCD.TO и VCE.TO

TQCD.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VCE.TO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQCD.TO и VCE.TO

Дивидендная доходность TQCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности VCE.TO в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		2.75%2.95%3.47%3.73%4.03%4.09%6.20%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		2.14%2.42%2.84%3.16%3.21%2.61%2.93%3.01%3.21%2.57%2.64%2.98%

Часто задаваемые вопросы

TQCD.TO and VCE.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCE.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCE.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.39% for TQCD.TO.

They also come from different issuers: TD and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for TQCD.TO and 0.06% for VCE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQCD.TO и VCE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор