Сравнение TQCD.TO с HCAL.TO
TQCD.TO (TD Q Canadian Dividend ETF) and HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) are both exchange-traded funds - TQCD.TO is a Canada Equities fund actively managed by TD, while HCAL.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). TQCD.TO is actively managed, while HCAL.TO is passively managed. Over the past 5 years, TQCD.TO returned 18.16%/yr vs 25.03%/yr for HCAL.TO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TQCD.TO charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for HCAL.TO.
Доходность
Сравнение доходности TQCD.TO и HCAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQCD.TO показывает доходность 18.55%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 44.98%.
TQCD.TO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 13.48%
- С начала года
- 18.55%
- 1 год
- 37.63%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 18.16%
- 10 лет*
- —
HCAL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.43%
- 6 месяцев
- 41.86%
- С начала года
- 44.98%
- 1 год
- 92.37%
- 3 года*
- 45.10%
- 5 лет*
- 25.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TQCD.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQCD.TO TD Q Canadian Dividend ETF | 18.55% | 33.11% | 22.28% | 12.29% | 1.68% | 26.29% | 7.49% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 44.98% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.54% | 50.25% | 16.92% |
Correlation
The correlation between TQCD.TO and HCAL.TO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.69 |
The correlation between TQCD.TO and HCAL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TQCD.TO и HCAL.TO
Секторы
TQCD.TO
HCAL.TO
Финансовые услуги
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
TQCD.TO
HCAL.TO
Энергетика
TQCD.TO
HCAL.TO
-
Сырьевые материалы
TQCD.TO
HCAL.TO
-
Промышленность
TQCD.TO
HCAL.TO
-
Коммунальные услуги
TQCD.TO
HCAL.TO
-
Коммуникационные услуги
TQCD.TO
HCAL.TO
-
Потребительский циклический сектор
TQCD.TO
HCAL.TO
-
Потребительский защитный сектор
TQCD.TO
HCAL.TO
-
Технологии
TQCD.TO
HCAL.TO
-
Недвижимость
TQCD.TO
HCAL.TO
-
Здравоохранение
TQCD.TO
HCAL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQCD.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
TQCD.TO
HCAL.TO
Сравнение TQCD.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TQCD.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.94 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 8.72 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.04 | 37.70 | -12.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TQCD.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка TQCD.TO за все время составила -47.52%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQCD.TO и HCAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQCD.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.52% | -35.05% | -12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -10.65% | +3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.41% | -18.77% | +6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.65% | -35.05% | +19.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.00% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -9.43% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.46% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQCD.TO и HCAL.TO
Текущая волатильность для TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) составляет 2.22%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что TQCD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQCD.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 5.32% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 14.69% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 16.79% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.59% | 17.30% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 17.01% | +2.67% |
Сравнение комиссий TQCD.TO и HCAL.TO
TQCD.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HCAL.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQCD.TO и HCAL.TO
Дивидендная доходность TQCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности HCAL.TO в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.00% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.46% | 4.27% | 2.66% | 0.00% |
TQCD.TO TD Q Canadian Dividend ETF | 2.73% | 2.95% | 3.48% | 3.73% | 4.03% | 4.09% | 6.20% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
TQCD.TO and HCAL.TO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TQCD.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TQCD.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for HCAL.TO.
TQCD.TO is categorized as Canada Equities, while HCAL.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: TD and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.39% for TQCD.TO and 0.65% for HCAL.TO.
Подберите оптимальное распределение для TQCD.TO и HCAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор