PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPU.TO с USCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPU.TO с USCL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPU.TO (TD U.S. Equity Index ETF) and USCL (Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TPU.TO tracks the Solactive US Large Cap CAD Index while USCL tracks the MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, TPU.TO returned 30.63% vs 23.54% for USCL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TPU.TO charges 0.06%/yr vs 0.08%/yr for USCL.

Доходность

Сравнение доходности TPU.TO и USCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) и Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TPU.TO торгуется в CAD, в то время как USCL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USCL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TPU.TO показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у USCL с доходностью 9.06%.

TPU.TO

1 день
0.48%
1 месяц
6.94%
С начала года
13.02%
6 месяцев
10.99%
1 год
30.63%
3 года*
24.07%
5 лет*
16.68%
10 лет*
16.22%

USCL

1 день
0.61%
1 месяц
6.59%
С начала года
9.06%
6 месяцев
6.97%
1 год
23.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPU.TO и USCL

2026 (YTD)202520242023
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		13.02%12.69%34.82%11.58%
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		9.06%9.02%37.96%11.75%

Correlation

The correlation between TPU.TO and USCL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.92

The correlation between TPU.TO and USCL has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPU.TO и USCL

Секторы
TPU.TO
USCL

Технологии

35.3%
29.4%

Коммуникационные услуги

11.5%
12.7%

Финансовые услуги

11.5%
13.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.9%

Здравоохранение

8.8%
10.7%

Промышленность

8.6%
7.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.7%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Недвижимость

1.8%
2.3%

Технологии

TPU.TO
35.3%
USCL
29.4%

Коммуникационные услуги

TPU.TO
11.5%
USCL
12.7%

Финансовые услуги

TPU.TO
11.5%
USCL
13.6%

Потребительский циклический сектор

TPU.TO
10.0%
USCL
11.9%

Здравоохранение

TPU.TO
8.8%
USCL
10.7%

Промышленность

TPU.TO
8.6%
USCL
7.0%

Потребительский защитный сектор

TPU.TO
4.8%
USCL
4.7%

Энергетика

TPU.TO
3.6%
USCL
3.5%

Коммунальные услуги

TPU.TO
2.3%
USCL
2.4%

Сырьевые материалы

TPU.TO
1.8%
USCL
1.9%

Недвижимость

TPU.TO
1.8%
USCL
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD U.S. Equity Index ETF

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Часто сравнивают с TPU.TO:
TPU.TO с VFV.TOTPU.TO с TTP.TOTPU.TO с ZSP.TOTPU.TO с VOOTPU.TO с VUN.TOTPU.TO с XUU.TOTPU.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с USCL:
USCL с HYLDUSCL с VFV.TOUSCL с XEQT.TOUSCL с HMAX.TOUSCL с XUS.TOUSCL с VOOUSCL с USCA

Доходность на риск

TPU.TO vs. USCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPU.TO
Ранг доходности на риск TPU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPU.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPU.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPU.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPU.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPU.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
USCL
Ранг доходности на риск USCL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPU.TO c USCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) и Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPU.TOUSCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.00

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.74

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.22

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

7.17

+6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPU.TO vs. USCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPU.TO на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа USCL равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPU.TO и USCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPU.TOUSCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.00

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.59

-0.62

Просадки

Сравнение просадок TPU.TO и USCL

Максимальная просадка TPU.TO за все время составила -27.96%, что больше максимальной просадки USCL в -19.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPU.TO и USCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPU.TOUSCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.96%

-19.38%

-8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-10.66%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-2.60%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.29%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TPU.TO и USCL

TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что TPU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPU.TOUSCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.60%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

8.80%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

11.81%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

14.22%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

14.22%

+2.38%

Сравнение комиссий TPU.TO и USCL

TPU.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии USCL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPU.TO и USCL

Дивидендная доходность TPU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности USCL в 1.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		0.84%0.96%0.90%1.22%1.34%0.99%1.23%1.23%1.57%1.59%1.33%
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.07%1.10%1.18%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPU.TO and USCL have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TPU.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPU.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.08% for USCL.

TPU.TO tracks Solactive US Large Cap CAD Index, while USCL tracks MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: TD and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TPU.TO and 0.08% for USCL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPU.TO и USCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор