PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TPU.TO с USCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPU.TO с USCL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TPU.TO (TD U.S. Equity Index ETF) and USCL (iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TPU.TO tracks the Solactive US Large Cap CAD Index while USCL tracks the MSCI USA Extended Climate Action Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TPU.TO returned 22.84%/yr vs 20.64%/yr for USCL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPU.TO charges 0.06%/yr vs 0.08%/yr for USCL.

Доходность

Сравнение доходности TPU.TO и USCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) и iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TPU.TO торгуется в CAD, в то время как USCL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USCL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TPU.TO показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у USCL с доходностью 9.70%.

TPU.TO

1 день
-0.56%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
10.29%
С начала года
13.26%
1 год
24.64%
3 года*
22.84%
5 лет*
15.24%
10 лет*
15.82%

USCL

1 день
-0.63%
1 месяц
1.40%
6 месяцев
7.83%
С начала года
9.70%
1 год
17.94%
3 года*
20.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPU.TO и USCL

2026 (YTD)202520242023
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		13.26%12.69%35.78%12.11%
USCL
iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		9.70%9.04%37.80%11.51%

Correlation

The correlation between TPU.TO and USCL is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.78

The correlation between TPU.TO and USCL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPU.TO и USCL

Секторы
TPU.TO
USCL

Технологии

37.6%
40.2%

Финансовые услуги

10.5%
9.6%

Коммуникационные услуги

9.4%
11.6%

Здравоохранение

9.2%
9.8%

Промышленность

8.9%
7.0%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.1%

Энергетика

3.0%
1.8%

Недвижимость

2.1%
1.8%

Коммунальные услуги

2.1%
2.0%

Сырьевые материалы

1.7%
1.6%

Технологии

TPU.TO
37.6%
USCL
40.2%

Финансовые услуги

TPU.TO
10.5%
USCL
9.6%

Коммуникационные услуги

TPU.TO
9.4%
USCL
11.6%

Здравоохранение

TPU.TO
9.2%
USCL
9.8%

Промышленность

TPU.TO
8.9%
USCL
7.0%

Потребительский циклический сектор

TPU.TO
8.6%
USCL
10.3%

Потребительский защитный сектор

TPU.TO
4.3%
USCL
4.1%

Энергетика

TPU.TO
3.0%
USCL
1.8%

Недвижимость

TPU.TO
2.1%
USCL
1.8%

Коммунальные услуги

TPU.TO
2.1%
USCL
2.0%

Сырьевые материалы

TPU.TO
1.7%
USCL
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD U.S. Equity Index ETF

iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Часто сравнивают с TPU.TO:
TPU.TO с VFV.TOTPU.TO с TTP.TOTPU.TO с ZSP.TOTPU.TO с VOOTPU.TO с VUN.TOTPU.TO с XUS.TOTPU.TO с XUU.TO
Часто сравнивают с USCL:
USCL с HYLDUSCL с VFV.TOUSCL с XEQT.TOUSCL с USCAUSCL с HMAX.TOUSCL с XUS.TOUSCL с VOO

Доходность на риск

TPU.TO vs. USCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPU.TO
Ранг доходности на риск TPU.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPU.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPU.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPU.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPU.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPU.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
USCL
Ранг доходности на риск USCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPU.TO c USCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) и iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPU.TOUSCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.39

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.96

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.65

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

5.36

+5.08

TPU.TO vs. USCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPU.TO на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа USCL равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPU.TO и USCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPU.TO и USCL

Максимальная просадка TPU.TO за все время составила -27.96%, что больше максимальной просадки USCL в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPU.TO и USCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPU.TOUSCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.96%

-20.07%

-7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-10.94%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-20.07%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-1.09%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-2.67%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.35%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TPU.TO и USCL

Текущая волатильность для TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) составляет 3.06%, в то время как у iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что TPU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPU.TOUSCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.50%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

10.28%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

12.99%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

15.33%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

15.33%

+1.42%

Сравнение комиссий TPU.TO и USCL

TPU.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии USCL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPU.TO и USCL

Дивидендная доходность TPU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности USCL в 1.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		0.83%0.96%0.90%1.23%1.34%0.99%1.23%1.23%1.57%1.59%1.33%
USCL
iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.09%1.10%1.18%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPU.TO and USCL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TPU.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPU.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.08% for USCL.

TPU.TO tracks Solactive US Large Cap CAD Index, while USCL tracks MSCI USA Extended Climate Action Index. They also come from different issuers: TD and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TPU.TO and 0.08% for USCL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPU.TO и USCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор