PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPU.TO с USCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPU.TO с USCL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TPU.TO (TD U.S. Equity Index ETF) and USCL (Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TPU.TO tracks the Solactive US Large Cap CAD Index while USCL tracks the MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, TPU.TO returned 24.04%/yr vs 21.70%/yr for USCL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPU.TO charges 0.06%/yr vs 0.08%/yr for USCL.

Доходность

Сравнение доходности TPU.TO и USCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) и Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TPU.TO торгуется в CAD, в то время как USCL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USCL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TPU.TO показывает доходность 12.05%, что значительно выше, чем у USCL с доходностью 7.22%.

TPU.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
0.05%
С начала года
12.05%
6 месяцев
11.01%
1 год
26.44%
3 года*
24.04%
5 лет*
15.79%
10 лет*
16.39%

USCL

1 день
0.05%
1 месяц
0.84%
С начала года
7.22%
6 месяцев
5.90%
1 год
17.84%
3 года*
21.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPU.TO и USCL

2026 (YTD)202520242023
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		12.05%12.69%35.78%12.11%
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		7.22%9.04%37.80%11.51%

Correlation

The correlation between TPU.TO and USCL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.78

The correlation between TPU.TO and USCL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPU.TO и USCL

Секторы
TPU.TO
USCL

Технологии

38.1%
41.1%

Финансовые услуги

10.4%
9.3%

Коммуникационные услуги

9.8%
11.9%

Здравоохранение

9.1%
9.1%

Промышленность

8.6%
6.9%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.1%

Энергетика

3.0%
1.8%

Недвижимость

2.1%
1.8%

Коммунальные услуги

2.1%
2.0%

Сырьевые материалы

1.7%
1.6%

Технологии

TPU.TO
38.1%
USCL
41.1%

Финансовые услуги

TPU.TO
10.4%
USCL
9.3%

Коммуникационные услуги

TPU.TO
9.8%
USCL
11.9%

Здравоохранение

TPU.TO
9.1%
USCL
9.1%

Промышленность

TPU.TO
8.6%
USCL
6.9%

Потребительский циклический сектор

TPU.TO
8.6%
USCL
10.1%

Потребительский защитный сектор

TPU.TO
3.7%
USCL
4.1%

Энергетика

TPU.TO
3.0%
USCL
1.8%

Недвижимость

TPU.TO
2.1%
USCL
1.8%

Коммунальные услуги

TPU.TO
2.1%
USCL
2.0%

Сырьевые материалы

TPU.TO
1.7%
USCL
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD U.S. Equity Index ETF

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Часто сравнивают с TPU.TO:
TPU.TO с VFV.TOTPU.TO с TTP.TOTPU.TO с ZSP.TOTPU.TO с VOOTPU.TO с VUN.TOTPU.TO с XUU.TOTPU.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с USCL:
USCL с HYLDUSCL с VFV.TOUSCL с XEQT.TOUSCL с HMAX.TOUSCL с XUS.TOUSCL с USCAUSCL с VOO

Доходность на риск

TPU.TO vs. USCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPU.TO
Ранг доходности на риск TPU.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPU.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPU.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPU.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPU.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
USCL
Ранг доходности на риск USCL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPU.TO c USCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) и Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPU.TOUSCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.38

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.95

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

1.64

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

5.34

+5.92

TPU.TO vs. USCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPU.TO на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа USCL равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPU.TO и USCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPU.TO и USCL

Максимальная просадка TPU.TO за все время составила -27.96%, что больше максимальной просадки USCL в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPU.TO и USCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPU.TOUSCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.96%

-20.07%

-7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-10.94%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-20.07%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-1.76%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-2.72%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.35%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TPU.TO и USCL

Текущая волатильность для TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) составляет 4.66%, в то время как у Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что TPU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPU.TOUSCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

5.12%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

10.27%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

13.04%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

15.44%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

15.44%

+1.34%

Сравнение комиссий TPU.TO и USCL

TPU.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии USCL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPU.TO и USCL

Дивидендная доходность TPU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности USCL в 1.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		0.85%0.96%0.90%1.23%1.34%0.99%1.23%1.23%1.57%1.59%1.33%
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.13%1.10%1.18%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPU.TO and USCL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TPU.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPU.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.08% for USCL.

TPU.TO tracks Solactive US Large Cap CAD Index, while USCL tracks MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: TD and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TPU.TO and 0.08% for USCL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPU.TO и USCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор