PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPSA.AS с CSPX.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPSA.AS с CSPX.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPSA.AS (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TPSA.AS is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TPSA.AS returned 2.38%/yr vs 14.96%/yr for CSPX.AS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. TPSA.AS charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.AS.

Доходность

Сравнение доходности TPSA.AS и CSPX.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPSA.AS показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у CSPX.AS с доходностью 11.52%. За последние 10 лет акции TPSA.AS уступали акциям CSPX.AS по среднегодовой доходности: 2.38% против 14.96% соответственно.

TPSA.AS

1 день
-0.13%
1 месяц
1.11%
С начала года
2.53%
6 месяцев
1.47%
1 год
3.26%
3 года*
1.06%
5 лет*
1.90%
10 лет*
2.38%

CSPX.AS

1 день
-0.10%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.52%
6 месяцев
10.96%
1 год
25.56%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.77%
10 лет*
14.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPSA.AS и CSPX.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPSA.AS
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)		2.53%-5.59%8.47%0.33%-7.67%15.08%1.51%11.11%3.08%-9.23%
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		11.52%4.00%33.87%22.28%-14.24%40.26%7.72%32.99%-0.36%7.13%

Correlation

The correlation between TPSA.AS and CSPX.AS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2014 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с TPSA.AS:
TPSA.AS с ITPS.LTPSA.AS с UTIP.LTPSA.AS с CU71.LTPSA.AS с IEFTPSA.AS с OM3M.DETPSA.AS с VGLTTPSA.AS с VGSH
Часто сравнивают с CSPX.AS:
CSPX.AS с CSPX.LCSPX.AS с VUSA.LCSPX.AS с VOOCSPX.AS с SPYCSPX.AS с CNDX.ASCSPX.AS с VUSD.LCSPX.AS с SPYL.DE

Доходность на риск

TPSA.AS vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPSA.AS
Ранг доходности на риск TPSA.AS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSA.AS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSA.AS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSA.AS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSA.AS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSA.AS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.AS
Ранг доходности на риск CSPX.AS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.AS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.AS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.AS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.AS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.AS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPSA.AS c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPSA.ASCSPX.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
2.25

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
3.06

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.42

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

3.57

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

12.76

-10.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPSA.AS vs. CSPX.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPSA.AS на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа CSPX.AS равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPSA.AS и CSPX.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPSA.ASCSPX.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

2.25

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.96

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.92

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.93

-0.47

Просадки

Сравнение просадок TPSA.AS и CSPX.AS

Максимальная просадка TPSA.AS за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки CSPX.AS в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSA.AS и CSPX.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPSA.ASCSPX.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-33.65%

+13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-7.11%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.93%

-23.37%

+12.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

-23.37%

+8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.80%

-33.65%

+17.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-0.40%

-7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-4.28%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.00%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TPSA.AS и CSPX.AS

Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) составляет 0.89%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что TPSA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPSA.ASCSPX.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

2.59%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

7.37%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.86%

11.26%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.38%

15.13%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.15%

16.05%

-7.90%

Сравнение комиссий TPSA.AS и CSPX.AS

TPSA.AS берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPSA.AS и CSPX.AS

Ни TPSA.AS, ни CSPX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TPSA.AS and CSPX.AS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for TPSA.AS.

TPSA.AS is categorized as Inflation-Protected Bonds, while CSPX.AS is S&P 500. TPSA.AS tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while CSPX.AS tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.12% for TPSA.AS and 0.07% for CSPX.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPSA.AS и CSPX.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор