Сравнение TPINX с IGBIX
TPINX (Templeton Global Bond Fund) and IGBIX (Voya Global Bond Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, TPINX returned -0.13%/yr vs 0.53%/yr for IGBIX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. TPINX charges 0.94%/yr vs 0.65%/yr for IGBIX.
Доходность
Сравнение доходности TPINX и IGBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPINX показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у IGBIX с доходностью -1.75%. За последние 10 лет акции TPINX уступали акциям IGBIX по среднегодовой доходности: -0.13% против 0.53% соответственно.
TPINX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.85%
- С начала года
- 2.28%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 1.32%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- -0.13%
IGBIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- -1.07%
- С начала года
- -1.75%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение доходности по годам TPINX и IGBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPINX Templeton Global Bond Fund | 2.28% | 15.02% | -11.95% | 2.45% | -6.17% | -5.06% | -4.41% | 0.63% | 1.26% | 2.36% |
IGBIX Voya Global Bond Fund | -1.75% | 7.51% | -1.07% | 6.05% | -18.48% | -5.58% | 10.12% | 7.59% | -1.89% | 9.66% |
Correlation
The correlation between TPINX and IGBIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г. | 0.26 |
Over the past year, TPINX and IGBIX have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPINX vs. IGBIX — Ранг доходности на риск
TPINX
IGBIX
Сравнение TPINX c IGBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Global Bond Fund (TPINX) и Voya Global Bond Fund (IGBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPINX | IGBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.99 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.10 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | -0.24 | +3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPINX и IGBIX
Максимальная просадка TPINX за все время составила -26.45%, что меньше максимальной просадки IGBIX в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPINX и IGBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPINX | IGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.45% | -28.58% | +2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -5.27% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.03% | -7.74% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.85% | -26.46% | +8.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.45% | -28.58% | +2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.93% | -14.94% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -6.05% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.18% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPINX и IGBIX
Текущая волатильность для Templeton Global Bond Fund (TPINX) составляет 1.50%, в то время как у Voya Global Bond Fund (IGBIX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что TPINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPINX | IGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.61% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 4.74% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23% | 5.92% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.16% | 6.74% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.15% | 5.98% | +1.17% |
Сравнение комиссий TPINX и IGBIX
TPINX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии IGBIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPINX и IGBIX
Дивидендная доходность TPINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности IGBIX в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBIX Voya Global Bond Fund | 3.96% | 3.44% | 4.58% | 3.35% | 3.31% | 4.04% | 4.43% | 4.66% | 4.75% | 4.84% | 4.69% | 4.72% |
TPINX Templeton Global Bond Fund | 4.97% | 4.29% | 5.77% | 3.87% | 5.17% | 5.38% | 4.59% | 6.12% | 6.53% | 3.34% | 2.33% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
TPINX and IGBIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGBIX has higher volatility (1.61%) compared to TPINX (1.50%). In terms of maximum drawdown, TPINX dropped -26.45% vs IGBIX's -28.58%.
TPINX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPINX и IGBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор