Сравнение TNXIX с JRLVX
TNXIX (1290 Retirement 2060 Fund) and JRLVX (John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, TNXIX returned 10.79%/yr vs 8.88%/yr for JRLVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TNXIX charges 0.52%/yr vs 0.01%/yr for JRLVX.
Доходность
Сравнение доходности TNXIX и JRLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNXIX показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью 9.88%.
TNXIX
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- —
JRLVX
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам TNXIX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNXIX 1290 Retirement 2060 Fund | 4.30% | 16.99% | 30.13% | 13.71% | -13.94% | 19.21% | 6.93% | 25.04% | -5.65% | 11.87% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 9.88% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 11.46% |
Correlation
The correlation between TNXIX and JRLVX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2017 г. | 0.93 |
The correlation between TNXIX and JRLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNXIX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
TNXIX
JRLVX
Сравнение TNXIX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 Retirement 2060 Fund (TNXIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNXIX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.82 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 12.21 | -5.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNXIX и JRLVX
Максимальная просадка TNXIX за все время составила -32.31%, примерно равная максимальной просадке JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNXIX и JRLVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNXIX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.31% | -32.53% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -8.50% | -3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.47% | -15.27% | -7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -25.64% | +3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -2.17% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -4.54% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 1.96% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNXIX и JRLVX
1290 Retirement 2060 Fund (TNXIX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что TNXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNXIX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.05% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 10.01% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 12.10% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 14.90% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 15.98% | +1.30% |
Сравнение комиссий TNXIX и JRLVX
TNXIX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNXIX и JRLVX
Дивидендная доходность TNXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности JRLVX в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.23% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
TNXIX 1290 Retirement 2060 Fund | 1.62% | 1.69% | 0.45% | 0.54% | 4.17% | 2.04% | 2.95% | 1.87% | 2.42% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TNXIX and JRLVX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNXIX has higher volatility (5.66%) compared to JRLVX (5.05%). In terms of maximum drawdown, TNXIX dropped -32.31% vs JRLVX's -32.53%.
JRLVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNXIX и JRLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор