PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNXIX с FCTKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNXIX с FCTKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TNXIX (1290 Retirement 2060 Fund) and FCTKX (Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, TNXIX returned 11.72%/yr vs 10.42%/yr for FCTKX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TNXIX charges 0.52%/yr vs 0.50%/yr for FCTKX.

Доходность

Сравнение доходности TNXIX и FCTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1290 Retirement 2060 Fund (TNXIX) и Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNXIX показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у FCTKX с доходностью 13.33%.

TNXIX

1 день
-0.94%
1 месяц
4.02%
С начала года
8.84%
6 месяцев
8.28%
1 год
26.59%
3 года*
21.38%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—

FCTKX

1 день
-0.53%
1 месяц
3.55%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.94%
1 год
30.36%
3 года*
20.80%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNXIX и FCTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNXIX
1290 Retirement 2060 Fund		8.84%16.99%30.13%13.71%-13.94%19.21%6.93%25.04%-5.65%6.75%
FCTKX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6		13.33%24.06%14.41%20.84%-18.09%16.86%18.53%25.67%-8.66%9.78%

Correlation

The correlation between TNXIX and FCTKX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.91

The correlation between TNXIX and FCTKX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1290 Retirement 2060 Fund

Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6

Часто сравнивают с TNXIX:
TNXIX с TLTTNXIX с VOOTNXIX с FSPGXTNXIX с TNUIXTNXIX с TNHIXTNXIX с TNVDXTNXIX с TNBIX
Часто сравнивают с FCTKX:
FCTKX с FXAIXFCTKX с FDEWXFCTKX с SPYFCTKX с VTFCTKX с FJTKXFCTKX с FSKAXFCTKX с FITLX

Доходность на риск

TNXIX vs. FCTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNXIX
Ранг доходности на риск TNXIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNXIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNXIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNXIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNXIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNXIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FCTKX
Ранг доходности на риск FCTKX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTKX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTKX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTKX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTKX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTKX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNXIX c FCTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 Retirement 2060 Fund (TNXIX) и Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNXIXFCTKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.44

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.36

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.19

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

14.23

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNXIX vs. FCTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNXIX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCTKX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNXIX и FCTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNXIXFCTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.44

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.76

-0.10

Просадки

Сравнение просадок TNXIX и FCTKX

Максимальная просадка TNXIX за все время составила -32.31%, примерно равная максимальной просадке FCTKX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNXIX и FCTKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNXIXFCTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-30.94%

-1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-9.78%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.47%

-15.40%

-7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-27.16%

+4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.53%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-5.46%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.18%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TNXIX и FCTKX

Текущая волатильность для 1290 Retirement 2060 Fund (TNXIX) составляет 3.32%, в то время как у Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что TNXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNXIXFCTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.29%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

10.56%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

12.81%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

15.05%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

15.89%

+1.35%

Сравнение комиссий TNXIX и FCTKX

TNXIX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FCTKX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNXIX и FCTKX

Дивидендная доходность TNXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности FCTKX в 5.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FCTKX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6		5.17%4.06%2.31%2.19%11.70%11.47%4.40%6.53%7.08%2.74%
TNXIX
1290 Retirement 2060 Fund		1.55%1.69%0.45%0.54%4.17%2.04%2.95%1.87%2.42%0.06%

Часто задаваемые вопросы

TNXIX and FCTKX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCTKX has higher volatility (4.29%) compared to TNXIX (3.32%). In terms of maximum drawdown, TNXIX dropped -32.31% vs FCTKX's -30.94%.

FCTKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNXIX и FCTKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор