PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNBIX с EPSYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNBIX с EPSYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TNBIX (1290 SmartBeta Equity Fund) and EPSYX (MainStay Epoch Global Equity Yield Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, TNBIX returned 10.51%/yr vs 10.38%/yr for EPSYX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TNBIX charges 0.85%/yr vs 0.84%/yr for EPSYX.

Доходность

Сравнение доходности TNBIX и EPSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1290 SmartBeta Equity Fund (TNBIX) и MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNBIX показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у EPSYX с доходностью 18.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TNBIX имеют среднегодовую доходность 10.51%, а акции EPSYX немного отстают с 10.38%.

TNBIX

1 день
-0.62%
1 месяц
0.14%
С начала года
3.07%
6 месяцев
3.65%
1 год
10.59%
3 года*
14.46%
5 лет*
8.70%
10 лет*
10.51%

EPSYX

1 день
-0.68%
1 месяц
5.91%
С начала года
18.97%
6 месяцев
19.85%
1 год
33.53%
3 года*
21.94%
5 лет*
12.83%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNBIX и EPSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNBIX
1290 SmartBeta Equity Fund		3.07%13.93%16.70%16.79%-14.43%22.84%11.09%26.66%-5.66%19.93%
EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund		18.97%22.09%15.38%12.50%-5.37%17.40%-1.38%23.19%-9.23%16.31%

Correlation

The correlation between TNBIX and EPSYX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2014 г.

0.90

The correlation between TNBIX and EPSYX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1290 SmartBeta Equity Fund

MainStay Epoch Global Equity Yield Fund

Часто сравнивают с TNBIX:
TNBIX с GSLCTNBIX с TNXAXTNBIX с TNVDXTNBIX с TNUIXTNBIX с TNMIXTNBIX с TNHIXTNBIX с TNXIX
Часто сравнивают с EPSYX:
EPSYX с EPASXEPSYX с GQRIXEPSYX с EPLCXEPSYX с MKHCXEPSYX с CRARXEPSYX с MSOAXEPSYX с MGDIX

Доходность на риск

TNBIX vs. EPSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNBIX
Ранг доходности на риск TNBIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNBIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNBIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNBIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNBIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNBIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EPSYX
Ранг доходности на риск EPSYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSYX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSYX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNBIX c EPSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 SmartBeta Equity Fund (TNBIX) и MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNBIXEPSYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
3.31

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
4.54

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.60

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

4.73

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

18.72

-12.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNBIX vs. EPSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNBIX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа EPSYX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNBIX и EPSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNBIXEPSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

3.31

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.99

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.53

+0.10

Просадки

Сравнение просадок TNBIX и EPSYX

Максимальная просадка TNBIX за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки EPSYX в -48.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNBIX и EPSYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNBIXEPSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-48.92%

+18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-7.22%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.07%

-12.95%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-18.92%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.11%

-36.35%

+6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.68%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-6.90%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.82%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TNBIX и EPSYX

Текущая волатильность для 1290 SmartBeta Equity Fund (TNBIX) составляет 2.03%, в то время как у MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что TNBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNBIXEPSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

3.38%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

7.97%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.92%

10.31%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

13.08%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

14.89%

-0.11%

Сравнение комиссий TNBIX и EPSYX

TNBIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EPSYX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNBIX и EPSYX

Дивидендная доходность TNBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности EPSYX в 6.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund		6.68%8.24%10.13%2.71%2.64%2.66%2.74%6.87%9.87%2.24%3.18%9.65%
TNBIX
1290 SmartBeta Equity Fund		4.65%4.80%4.47%1.44%1.08%7.47%1.31%2.27%5.45%1.59%1.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TNBIX and EPSYX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSYX has higher volatility (3.38%) compared to TNBIX (2.03%). In terms of maximum drawdown, TNBIX dropped -30.11% vs EPSYX's -48.92%.

EPSYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNBIX и EPSYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор