PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMNIX с MMHVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMNIX с MMHVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMNIX (Counterpoint Tactical Municipal Fund) and MMHVX (MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, TMNIX returned 2.24%/yr vs 1.12%/yr for MMHVX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMNIX charges 1.00%/yr vs 0.87%/yr for MMHVX.

Доходность

Сравнение доходности TMNIX и MMHVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Tactical Municipal Fund (TMNIX) и MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund (MMHVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMNIX показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у MMHVX с доходностью 2.88%.

TMNIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.69%
1 год
5.96%
3 года*
4.13%
5 лет*
2.24%
10 лет*
—

MMHVX

1 день
0.00%
1 месяц
1.19%
С начала года
2.88%
6 месяцев
3.16%
1 год
8.92%
3 года*
5.41%
5 лет*
1.12%
10 лет*
3.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMNIX и MMHVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMNIX
Counterpoint Tactical Municipal Fund		1.46%2.56%3.92%6.85%-3.12%2.96%6.73%8.70%0.12%
MMHVX
MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund		2.88%4.27%4.24%8.60%-14.42%6.12%5.18%9.18%0.79%

Correlation

The correlation between TMNIX and MMHVX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.61

The correlation between TMNIX and MMHVX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Tactical Municipal Fund

MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с TMNIX:
TMNIX с NSIOXTMNIX с ABTYXTMNIX с FRHIXTMNIX с HIMYXTMNIX с BATEXTMNIX с GHYIXTMNIX с RFM
Часто сравнивают с MMHVX:
MMHVX с VTEBMMHVX с VWAHXMMHVX с MNOVXMMHVX с MECVXMMHVX с MCYVXMMHVX с MTFEXMMHVX с MDHVX

Доходность на риск

TMNIX vs. MMHVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMNIX
Ранг доходности на риск TMNIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMNIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMNIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMNIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMNIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMNIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MMHVX
Ранг доходности на риск MMHVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMHVX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMHVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMHVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMHVX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMHVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMNIX c MMHVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Municipal Fund (TMNIX) и MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund (MMHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMNIXMMHVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.62

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
4.29

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.63

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.02

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

10.60

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMNIX vs. MMHVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMNIX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMHVX равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMNIX и MMHVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMNIXMMHVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.62

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.20

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.05

+0.35

Просадки

Сравнение просадок TMNIX и MMHVX

Максимальная просадка TMNIX за все время составила -4.63%, что меньше максимальной просадки MMHVX в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMNIX и MMHVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMNIXMMHVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.63%

-20.86%

+16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.26%

-3.11%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.61%

-8.16%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.63%

-20.86%

+16.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-3.20%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.88%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TMNIX и MMHVX

Текущая волатильность для Counterpoint Tactical Municipal Fund (TMNIX) составляет 1.08%, в то время как у MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund (MMHVX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что TMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMNIXMMHVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.35%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

2.58%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

3.58%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.04%

5.66%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.69%

5.33%

-2.64%

Сравнение комиссий TMNIX и MMHVX

TMNIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MMHVX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMNIX и MMHVX

Дивидендная доходность TMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности MMHVX в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMHVX
MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund		3.97%5.31%3.98%3.28%3.47%2.71%3.32%3.83%3.91%3.92%4.20%4.40%
TMNIX
Counterpoint Tactical Municipal Fund		3.13%2.79%3.31%3.40%0.36%4.39%2.36%3.69%1.10%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMNIX and MMHVX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMHVX has higher volatility (1.35%) compared to TMNIX (1.08%). In terms of maximum drawdown, TMNIX dropped -4.63% vs MMHVX's -20.86%.

MMHVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMNIX и MMHVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор