PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMBTX с TLOFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMBTX с TLOFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TMBTX (Transamerica Intermediate Bond) and TLOFX (Transamerica Large Value Opportunities) are both mutual funds - TMBTX is a Intermediate Core Bond fund managed by Transamerica, while TLOFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Transamerica. Over the past 5 years, TMBTX returned -0.18%/yr vs 9.64%/yr for TLOFX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TMBTX charges 0.41%/yr vs 0.75%/yr for TLOFX.

Доходность

Сравнение доходности TMBTX и TLOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Intermediate Bond (TMBTX) и Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMBTX показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у TLOFX с доходностью 8.69%.

TMBTX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.12%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.72%
1 год
5.06%
3 года*
3.77%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
1.31%

TLOFX

1 день
0.84%
1 месяц
2.68%
С начала года
8.69%
6 месяцев
9.33%
1 год
17.54%
3 года*
15.88%
5 лет*
9.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMBTX и TLOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMBTX
Transamerica Intermediate Bond		0.34%7.10%1.12%4.13%-13.15%-0.94%7.65%8.97%-0.63%3.30%
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities		8.69%9.67%18.60%7.98%-3.84%28.85%-1.14%23.15%-9.05%14.24%

Correlation

The correlation between TMBTX and TLOFX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

-0.03

The correlation between TMBTX and TLOFX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Intermediate Bond

Transamerica Large Value Opportunities

Часто сравнивают с TMBTX:
TMBTX с CRAIXTMBTX с DFXIXTMBTX с TADAXTMBTX с FMBPXTMBTX с TSLTXTMBTX с FEDUXTMBTX с QDVBX
Часто сравнивают с TLOFX:
TLOFX с IMOAXTLOFX с TIMUXTLOFX с TMIFXTLOFX с TISVXTLOFX с IMLAXTLOFX с TFLIXTLOFX с TMLPX

Доходность на риск

TMBTX vs. TLOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMBTX
Ранг доходности на риск TMBTX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMBTX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMBTX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMBTX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMBTX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMBTX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TLOFX
Ранг доходности на риск TLOFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLOFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLOFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLOFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLOFX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLOFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMBTX c TLOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Intermediate Bond (TMBTX) и Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMBTXTLOFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.68

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.46

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.11

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

8.60

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMBTX vs. TLOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMBTX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLOFX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMBTX и TLOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMBTXTLOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.68

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.57

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.53

-0.40

Просадки

Сравнение просадок TMBTX и TLOFX

Максимальная просадка TMBTX за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки TLOFX в -37.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMBTX и TLOFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMBTXTLOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-37.99%

+19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-8.18%

+5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.37%

-15.28%

+8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-24.34%

+5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

0.00%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-6.31%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.00%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TMBTX и TLOFX

Текущая волатильность для Transamerica Intermediate Bond (TMBTX) составляет 1.30%, в то время как у Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что TMBTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMBTXTLOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

2.11%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

7.58%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

10.26%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

16.94%

-11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

18.70%

-13.76%

Сравнение комиссий TMBTX и TLOFX

TMBTX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TLOFX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMBTX и TLOFX

Дивидендная доходность TMBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности TLOFX в 13.78%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities		13.78%15.11%23.72%1.73%8.52%17.26%2.02%2.52%23.00%3.02%
TMBTX
Transamerica Intermediate Bond		4.27%4.25%4.18%2.39%2.90%3.53%5.64%2.74%2.86%1.87%

Часто задаваемые вопросы

TMBTX and TLOFX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLOFX has higher volatility (2.11%) compared to TMBTX (1.30%). In terms of maximum drawdown, TMBTX dropped -18.61% vs TLOFX's -37.99%.

TLOFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMBTX и TLOFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор