Сравнение TLX.DE с EQQB.DE
TLX.DE (Talanx AG) is a stock, while EQQB.DE (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Over the past 3 years, TLX.DE returned 26.76%/yr vs 24.52%/yr for EQQB.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLX.DE и EQQB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLX.DE показывает доходность -10.52%, что значительно ниже, чем у EQQB.DE с доходностью 20.54%.
TLX.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -10.52%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- -11.15%
- 3 года*
- 26.76%
- 5 лет*
- 27.74%
- 10 лет*
- 17.24%
EQQB.DE
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 7.97%
- С начала года
- 20.54%
- 6 месяцев
- 18.70%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- 24.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLX.DE и EQQB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLX.DE Talanx AG | -10.52% | 42.18% | 31.37% | 52.71% | 10.18% |
EQQB.DE Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 20.54% | 6.93% | 33.67% | 51.27% | -17.63% |
Correlation
The correlation between TLX.DE and EQQB.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLX.DE vs. EQQB.DE — Ранг доходности на риск
TLX.DE
EQQB.DE
Сравнение TLX.DE c EQQB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talanx AG (TLX.DE) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLX.DE | EQQB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.42 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 3.73 | -4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 11.10 | -12.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLX.DE | EQQB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 2.39 | -2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.97 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок TLX.DE и EQQB.DE
Максимальная просадка TLX.DE за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки EQQB.DE в -26.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLX.DE и EQQB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLX.DE | EQQB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -26.59% | -27.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.11% | -10.08% | -8.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.11% | -26.59% | +8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.69% | -0.82% | -16.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -6.77% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.39% | 3.39% | +7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLX.DE и EQQB.DE
Talanx AG (TLX.DE) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что TLX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLX.DE | EQQB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 4.38% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 10.99% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 15.73% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.31% | 19.97% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 19.97% | +4.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLX.DE и EQQB.DE
Дивидендная доходность TLX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как EQQB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQB.DE Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLX.DE Talanx AG | 3.65% | 2.37% | 2.86% | 3.09% | 3.61% | 3.53% | 4.72% | 3.28% | 4.70% | 3.96% | 4.09% | 4.38% |
Часто задаваемые вопросы
TLX.DE and EQQB.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TLX.DE и EQQB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор