PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTIX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLTIX с FRQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

TLTIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TLTIX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTIX и FRQHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TLTIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund		-0.58%12.10%7.39%11.41%-13.25%6.94%11.97%4.65%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.30%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, TLTIX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.

TLTIX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.79%
1 год
9.56%
3 года*
8.45%
5 лет*
4.07%
10 лет*
5.80%

FRQHX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.79%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с TLTIX:
TLTIX с TQQQTLTIX с FNDXTLTIX с BNDITLTIX с JRLVXTLTIX с PADLXTLTIX с FFGZXTLTIX с FIRMX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FSXAXFRQHX с FATWXFRQHX с FFFYXFRQHX с TCLNXFRQHX с TFITXFRQHX с FFFDXFRQHX с FHNDX

Сравнение комиссий TLTIX и FRQHX

TLTIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6
TLTIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund

Доходность на риск

TLTIX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTIX
Ранг доходности на риск TLTIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTIX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTIXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.76

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.46

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.40

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.82

9.49

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTIX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTIX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTIX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTIXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.76

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.72

+0.12

Корреляция

Корреляция между TLTIX и FRQHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTIX и FRQHX

Дивидендная доходность TLTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности FRQHX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund		6.48%6.44%6.57%3.44%3.48%4.81%2.36%2.34%3.11%0.18%2.29%0.23%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLTIX и FRQHX

Максимальная просадка TLTIX за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTIX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLTIXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-16.90%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.59%

-3.41%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

-16.90%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-2.44%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-3.88%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.86%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTIX и FRQHX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что TLTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLTIXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.11%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

2.93%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

4.65%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.90%

5.52%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.53%

5.77%

+1.76%