PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLLVX с SHXPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLLVX с SHXPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TLLVX (TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. TLLVX charges 0.52%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.

Доходность

Сравнение доходности TLLVX и SHXPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TLLVX

1 день
1.08%
1 месяц
1.60%
С начала года
11.78%
6 месяцев
13.02%
1 год
26.95%
3 года*
19.00%
5 лет*
11.03%
10 лет*
—

SHXPX

1 день
0.06%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLLVX и SHXPX

2026 (YTD)
TLLVX
TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund		1.17%
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.39%

Correlation

The correlation between TLLVX and SHXPX is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.60

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund

American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund

Часто сравнивают с TLLVX:
TLLVX с VEIRXTLLVX с TIREXTLLVX с TISPXTLLVX с RIDAXTLLVX с VOOTLLVX с TLLIXTLLVX с AUXFX
Часто сравнивают с SHXPX:
SHXPX с SPUSSHXPX с VONGSHXPX с AADBXSHXPX с AADEXSHXPX с ADNPXSHXPX с AHLPXSHXPX с AAIEX

Доходность на риск

TLLVX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLLVX
Ранг доходности на риск TLLVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLLVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLLVX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLLVX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLLVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLLVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SHXPX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLLVX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLLVXSHXPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.80

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLLVX vs. SHXPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLLVXSHXPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

9.44

-8.76

Просадки

Сравнение просадок TLLVX и SHXPX

Максимальная просадка TLLVX за все время составила -38.31%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLVX и SHXPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLLVXSHXPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.31%

-0.13%

-38.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-0.04%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TLLVX и SHXPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLLVXSHXPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

2.56%

+8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

2.56%

+12.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

2.56%

+16.94%

Сравнение комиссий TLLVX и SHXPX

TLLVX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLLVX и SHXPX

Дивидендная доходность TLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLLVX
TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund		7.55%8.44%8.50%2.97%5.76%1.29%1.80%6.41%

Часто задаваемые вопросы

TLLVX and SHXPX have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLLVX и SHXPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор