Сравнение TLLVX с SHXPX
TLLVX (TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. TLLVX charges 0.52%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности TLLVX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLLVX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 3.29%
- 6 месяцев
- 11.88%
- С начала года
- 16.74%
- 1 год
- 26.96%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLLVX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLLVX TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund | 5.56% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between TLLVX and SHXPX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLLVX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
TLLVX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TLLVX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLLVX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLLVX и SHXPX
Максимальная просадка TLLVX за все время составила -38.31%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLVX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLLVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.31% | -0.13% | -38.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -0.01% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLLVX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLLVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 1.33% | +9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 1.33% | +13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 1.33% | +18.08% |
Сравнение комиссий TLLVX и SHXPX
TLLVX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLLVX и SHXPX
Дивидендная доходность TLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLLVX TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund | 7.23% | 8.44% | 8.50% | 2.97% | 5.76% | 1.29% | 1.80% | 6.41% |
Часто задаваемые вопросы
TLLVX and SHXPX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TLLVX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор