PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TLLVX с AVLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLLVX с AVLVX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TLLVX (TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund) and AVLVX (Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, TLLVX returned 18.78%/yr vs 21.94%/yr for AVLVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TLLVX charges 0.52%/yr vs 0.15%/yr for AVLVX.

Доходность

Сравнение доходности TLLVX и AVLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLLVX показывает доходность 16.74%, что значительно ниже, чем у AVLVX с доходностью 24.40%.

TLLVX

1 день
0.66%
1 месяц
3.29%
6 месяцев
11.88%
С начала года
16.74%
1 год
26.96%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.59%
10 лет*
—

AVLVX

1 день
0.31%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
18.77%
С начала года
24.40%
1 год
38.56%
3 года*
21.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLLVX и AVLVX

2026 (YTD)2025202420232022
TLLVX
TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund		16.74%17.31%14.75%14.29%11.41%
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class		24.40%15.23%16.93%16.75%8.38%

Correlation

The correlation between TLLVX and AVLVX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г.

0.92

The correlation between TLLVX and AVLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund

Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TLLVX:
TLLVX с TIREXTLLVX с VEIRXTLLVX с TISPXTLLVX с VOOTLLVX с AUXFXTLLVX с RIDAXTLLVX с TLLIX
Часто сравнивают с AVLVX:
AVLVX с SVAIXAVLVX с AVERXAVLVX с FGINXAVLVX с AUXFXAVLVX с TOWFXAVLVX с VALAXAVLVX с NEIMX

Доходность на риск

TLLVX vs. AVLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLLVX
Ранг доходности на риск TLLVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLLVX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLLVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLLVX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLLVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLLVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AVLVX
Ранг доходности на риск AVLVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLVX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLLVX c AVLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLLVXAVLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
3.18

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
4.39

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.58

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

6.62

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.07

26.48

-11.41

TLLVX vs. AVLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLLVX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLVX равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLLVX и AVLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLLVX и AVLVX

Максимальная просадка TLLVX за все время составила -38.31%, что больше максимальной просадки AVLVX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLVX и AVLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLLVXAVLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.31%

-19.51%

-18.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-6.01%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-19.51%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-3.12%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.50%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TLLVX и AVLVX

TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что TLLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLLVXAVLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.70%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

9.15%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

12.52%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

16.43%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

16.43%

+2.98%

Сравнение комиссий TLLVX и AVLVX

TLLVX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии AVLVX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLLVX и AVLVX

Дивидендная доходность TLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности AVLVX в 2.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class		2.67%3.32%1.61%1.59%1.02%0.00%0.00%0.00%
TLLVX
TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund		7.23%8.44%8.50%2.97%5.76%1.29%1.80%6.41%

Часто задаваемые вопросы

TLLVX and AVLVX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLLVX has higher volatility (3.07%) compared to AVLVX (2.70%). In terms of maximum drawdown, TLLVX dropped -38.31% vs AVLVX's -19.51%.

AVLVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLLVX и AVLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор