Сравнение TLLVX с AVERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).
TLLVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 27 окт. 2002 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности TLLVX и AVERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLLVX и AVERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLLVX TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund | 1.48% | 19.33% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 19.97% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TLLVX показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.
TLLVX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- —
AVERX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 19.97%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLLVX и AVERX
TLLVX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.
Доходность на риск
TLLVX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
TLLVX
AVERX
Сравнение TLLVX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLLVX | AVERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLLVX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.17 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между TLLVX и AVERX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLLVX и AVERX
Дивидендная доходность TLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности AVERX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLLVX TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund | 8.32% | 8.44% | 8.50% | 2.97% | 5.76% | 1.29% | 1.80% | 6.41% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.34% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLLVX и AVERX
Максимальная просадка TLLVX за все время составила -38.31%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLVX и AVERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLLVX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.31% | -11.33% | -26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -6.66% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -5.39% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLLVX и AVERX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLLVX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 19.13% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 19.13% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | 19.13% | +0.53% |