PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TL0.DE с VUAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TL0.DE с VUAA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla Inc (TL0.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE).

VUAA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TL0.DE и VUAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Tesla Inc (TL0.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TL0.DE и VUAA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
TL0.DE
Tesla Inc		-16.43%-2.91%75.95%105.08%-64.58%73.69%237.17%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		-2.97%4.68%32.33%22.52%-14.29%40.76%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, TL0.DE показывает доходность -16.43%, что значительно ниже, чем у VUAA.DE с доходностью -2.97%.

TL0.DE

1 день
4.00%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-16.43%
6 месяцев
-15.17%
1 год
29.85%
3 года*
20.81%
5 лет*
11.35%
10 лет*
37.15%

VUAA.DE

1 день
1.73%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
0.07%
1 год
10.21%
3 года*
16.08%
5 лет*
12.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesla Inc

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Часто сравнивают с TL0.DE:
TL0.DE с TSLATL0.DE с AIR.DETL0.DE с NVD.DETL0.DE с VOW3.DETL0.DE с MBG.DETL0.DE с TSLI.LTL0.DE с TSLI.DE
Часто сравнивают с VUAA.DE:
VUAA.DE с VOOVUAA.DE с SXR8.DEVUAA.DE с VWCG.DEVUAA.DE с VNRA.DEVUAA.DE с SWRD.ASVUAA.DE с BRK-BVUAA.DE с VEA

Доходность на риск

TL0.DE vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TL0.DE
Ранг доходности на риск TL0.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TL0.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TL0.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TL0.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TL0.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TL0.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.DE
Ранг доходности на риск VUAA.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TL0.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla Inc (TL0.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TL0.DEVUAA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.60

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.90

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

4.41

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TL0.DE vs. VUAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TL0.DE на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAA.DE равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TL0.DE и VUAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TL0.DEVUAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.79

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.69

+0.07

Корреляция

Корреляция между TL0.DE и VUAA.DE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TL0.DE и VUAA.DE

Ни TL0.DE, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TL0.DE и VUAA.DE

Максимальная просадка TL0.DE за все время составила -71.68%, что больше максимальной просадки VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TL0.DE и VUAA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

TL0.DEVUAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.68%

-33.67%

-38.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.63%

-13.45%

-11.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.68%

-23.33%

-48.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.68%

-5.19%

-23.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.22%

-5.18%

-18.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.83%

2.31%

+9.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TL0.DE и VUAA.DE

Tesla Inc (TL0.DE) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что TL0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TL0.DEVUAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.94%

3.84%

+6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.71%

8.66%

+19.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.16%

17.07%

+34.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.71%

15.15%

+39.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.95%

17.76%

+38.19%