PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TKFOY с SKHSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TKFOY с SKHSY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TKFOY (Tokyu Fudosan Holdings Corp ADR) and SKHSY (Sekisui House Ltd ADR) are both stocks. TKFOY operates in Real Estate - Diversified (Real Estate), while SKHSY operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TKFOY returned 13.47%/yr vs 1.90%/yr for SKHSY. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TKFOY и SKHSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tokyu Fudosan Holdings Corp ADR (TKFOY) и Sekisui House Ltd ADR (SKHSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TKFOY показывает доходность 34.01%, что значительно выше, чем у SKHSY с доходностью -2.51%.

TKFOY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
34.01%
С начала года
34.01%
1 год
34.01%
3 года*
17.30%
5 лет*
13.47%
10 лет*
—

SKHSY

1 день
-0.50%
1 месяц
7.03%
6 месяцев
-5.56%
С начала года
-2.51%
1 год
3.23%
3 года*
2.58%
5 лет*
1.90%
10 лет*
3.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TKFOY и SKHSY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TKFOY
Tokyu Fudosan Holdings Corp ADR		34.01%0.00%0.00%20.44%-5.37%23.15%-33.60%25.32%
SKHSY
Sekisui House Ltd ADR		-2.51%-4.64%9.76%27.31%-19.79%6.10%-3.85%29.09%

Correlation

The correlation between TKFOY and SKHSY is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г.

-0.00

The correlation between TKFOY and SKHSY shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TKFOY:

$4.54B

SKHSY:

$14.14B

EPS

TKFOY:

¥274.36

SKHSY:

¥290.58

Коэффициент P/E

TKFOY:

10.10

SKHSY:

12.16

Коэффициент PEG

TKFOY:

0.32

SKHSY:

0.93

Коэффициент P/S

TKFOY:

0.78

SKHSY:

0.55

Коэффициент P/B

TKFOY:

1.10

SKHSY:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

TKFOY:

¥1.26T

SKHSY:

¥4.20T

Валовая прибыль (12 мес.)

TKFOY:

¥267.09B

SKHSY:

¥645.52B

EBITDA (12 мес.)

TKFOY:

¥234.64B

SKHSY:

¥308.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tokyu Fudosan Holdings Corp ADR

Sekisui House Ltd ADR

Часто сравнивают с TKFOY:
TKFOY с MITEYTKFOY с 1109.HKTKFOY с UOLGYTKFOY с 0086.HKTKFOY с 1113.HK
Часто сравнивают с SKHSY:
SKHSY с MITEYSKHSY с 0086.HKSKHSY с UOLGYSKHSY с 1109.HKSKHSY с 1113.HKSKHSY с SNDK

Доходность на риск

TKFOY vs. SKHSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TKFOY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SKHSY
Ранг доходности на риск SKHSY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKHSY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKHSY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKHSY: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKHSY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKHSY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TKFOY c SKHSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tokyu Fudosan Holdings Corp ADR (TKFOY) и Sekisui House Ltd ADR (SKHSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TKFOYSKHSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.14

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.37

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.04

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.16

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.35

—

TKFOY vs. SKHSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TKFOY на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа SKHSY равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKFOY и SKHSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TKFOY и SKHSY

Максимальная просадка TKFOY за все время составила -41.51%, что меньше максимальной просадки SKHSY в -54.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKFOY и SKHSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TKFOYSKHSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-54.78%

+13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-19.67%

+19.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-28.60%

+28.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.49%

-28.60%

+8.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.73%

+21.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.87%

-16.54%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

9.16%

-9.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TKFOY и SKHSY

Текущая волатильность для Tokyu Fudosan Holdings Corp ADR (TKFOY) составляет 0.00%, в то время как у Sekisui House Ltd ADR (SKHSY) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что TKFOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKHSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TKFOYSKHSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.23%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.28%

15.62%

+13.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.22%

22.35%

+11.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

23.16%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.82%

22.72%

+5.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKFOY и SKHSY

Ни TKFOY, ни SKHSY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SKHSY
Sekisui House Ltd ADR		0.00%2.23%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.58%5.08%
TKFOY
Tokyu Fudosan Holdings Corp ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TKFOY и SKHSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tokyu Fudosan Holdings Corp ADR и Sekisui House Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
421.43B
901.86B
(TKFOY) Общая выручка
(SKHSY) Общая выручка
Значения в JPY за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TKFOY и SKHSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tokyu Fudosan Holdings Corp ADR и Sekisui House Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
19.2%
22.0%
Активы портфеля
TKFOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tokyu Fudosan Holdings Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 80.77B при выручке в 421.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.2%.

SKHSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sekisui House Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 198.28B при выручке в 901.86B, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

TKFOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tokyu Fudosan Holdings Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 63.91B при выручке в 421.43B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.

SKHSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sekisui House Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 75.52B при выручке в 901.86B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

TKFOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tokyu Fudosan Holdings Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 35.15B при выручке в 421.43B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

SKHSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sekisui House Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 58.03B при выручке в 901.86B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

Часто задаваемые вопросы

TKFOY and SKHSY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKHSY has higher volatility (5.23%) compared to TKFOY (0.00%). In terms of maximum drawdown, TKFOY dropped -41.51% vs SKHSY's -54.78%.

TKFOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TKFOY и SKHSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор