PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIPG.L с GILI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIPG.L с GILI.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TIPG.L (Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist) and GILI.L (Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist) are both Inflation-Protected Bonds funds - TIPG.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD while GILI.L tracks the FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks. Both are passively managed. Over the past 5 years, TIPG.L returned 2.00%/yr vs -7.87%/yr for GILI.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. TIPG.L charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for GILI.L.

Доходность

Сравнение доходности TIPG.L и GILI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist (TIPG.L) и Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIPG.L показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у GILI.L с доходностью -0.17%.

TIPG.L

1 день
-0.06%
1 месяц
1.45%
С начала года
1.40%
6 месяцев
0.48%
1 год
6.06%
3 года*
1.15%
5 лет*
2.00%
10 лет*
—

GILI.L

1 день
-0.05%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.38%
1 год
3.09%
3 года*
-1.01%
5 лет*
-7.87%
10 лет*
-0.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIPG.L и GILI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIPG.L
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist		1.40%-0.42%3.73%-2.20%-2.41%7.73%7.24%5.48%4.26%-6.01%
GILI.L
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist		-0.17%1.92%-8.80%0.74%-33.55%4.19%10.82%6.38%-0.39%2.29%

Correlation

The correlation between TIPG.L and GILI.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2016 г.

0.32

The correlation between TIPG.L and GILI.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с TIPG.L:
TIPG.L с TIP5.LTIPG.L с ITPA.LTIPG.L с GILE.LTIPG.L с IGIL.LTIPG.L с UTIP.LTIPG.L с TIPA.LTIPG.L с IDTP.L
Часто сравнивают с GILI.L:
GILI.L с JGGI.LGILI.L с INXG.LGILI.L с XGIU.LGILI.L с IGIL.LGILI.L с GILS.LGILI.L с SGIL.LGILI.L с UBTS.L

Доходность на риск

TIPG.L vs. GILI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIPG.L
Ранг доходности на риск TIPG.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPG.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPG.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPG.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPG.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPG.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GILI.L
Ранг доходности на риск GILI.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILI.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILI.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILI.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILI.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILI.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPG.L c GILI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist (TIPG.L) и Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPG.LGILI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.35

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
0.54

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

0.49

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

1.09

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIPG.L vs. GILI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIPG.L на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа GILI.L равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPG.L и GILI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPG.LGILI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.35

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.42

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.16

-0.21

Просадки

Сравнение просадок TIPG.L и GILI.L

Максимальная просадка TIPG.L за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки GILI.L в -49.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPG.L и GILI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIPG.LGILI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-49.11%

+18.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.24%

-6.25%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.00%

-14.26%

+6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

-49.11%

+33.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-41.73%

+33.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-13.39%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.83%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TIPG.L и GILI.L

Текущая волатильность для Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist (TIPG.L) составляет 1.68%, в то время как у Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что TIPG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIPG.LGILI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

3.50%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

6.61%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.27%

8.70%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.68%

18.72%

-10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

16.45%

-4.36%

Сравнение комиссий TIPG.L и GILI.L

TIPG.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии GILI.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPG.L и GILI.L

Дивидендная доходность TIPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности GILI.L в 0.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GILI.L
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist		0.68%0.68%0.65%0.50%0.46%0.29%0.28%0.33%0.35%0.38%0.79%
TIPG.L
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist		1.10%1.12%0.88%0.72%0.70%0.55%0.65%0.78%0.77%0.82%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TIPG.L and GILI.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GILI.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GILI.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for TIPG.L.

TIPG.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while GILI.L tracks FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks. They also come from different issuers: Amundi and Lyxor. Their fees differ too: 0.09% for TIPG.L and 0.07% for GILI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIPG.L и GILI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор