PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TIPG.L с 100D.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TIPG.L и 100D.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist (TIPG.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIPG.L показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у 100D.L с доходностью 6.33%.


TIPG.L

1 день
0.09%
1 месяц
1.51%
С начала года
1.46%
6 месяцев
-0.55%
1 год
4.97%
3 года*
0.24%
5 лет*
1.22%
10 лет*

100D.L

1 день
0.28%
1 месяц
-0.17%
С начала года
6.33%
6 месяцев
9.15%
1 год
21.55%
3 года*
14.69%
5 лет*
11.84%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIPG.L и 100D.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIPG.L
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist
1.46%-1.51%2.83%-2.90%-2.52%6.54%6.58%4.69%2.93%-2.09%
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF
6.33%25.77%9.32%7.37%4.80%18.00%-11.78%17.23%-8.88%3.11%

Correlation

The correlation between TIPG.L and 100D.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

-0.06

The correlation between TIPG.L and 100D.L shifts across timeframes, from -0.13 (5 years) to -0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

Amundi FTSE 100 UCITS ETF

Доходность на риск

TIPG.L vs. 100D.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIPG.L
Ранг доходности на риск TIPG.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPG.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPG.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPG.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPG.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPG.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина

100D.L
Ранг доходности на риск 100D.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 100D.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 100D.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 100D.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 100D.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 100D.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPG.L c 100D.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist (TIPG.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIPG.L100D.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

2.41

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

8.12

-6.45

TIPG.L vs. 100D.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIPG.L на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа 100D.L равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPG.L и 100D.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TIPG.L100D.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.96

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.92

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.50

-0.39

Просадки

Сравнение просадок TIPG.L и 100D.L

Максимальная просадка TIPG.L за все время составила -15.73%, что меньше максимальной просадки 100D.L в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPG.L и 100D.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TIPG.L100D.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.73%

-34.63%

+18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-8.92%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.00%

-13.06%

+5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

-13.06%

-2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.38%

-3.73%

-6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-4.86%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.65%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TIPG.L и 100D.L

Текущая волатильность для Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist (TIPG.L) составляет 1.82%, в то время как у Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что TIPG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 100D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TIPG.L100D.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

3.36%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.67%

9.53%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

10.96%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.73%

12.86%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.30%

15.35%

-5.05%

Сравнение комиссий TIPG.L и 100D.L

TIPG.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии 100D.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPG.L и 100D.L

Дивидендная доходность TIPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности 100D.L в 3.56%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF
3.56%3.78%4.17%3.90%3.80%3.39%3.11%4.30%4.62%1.51%
TIPG.L
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist
0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы


TIPG.L and 100D.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TIPG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TIPG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.14% for 100D.L.

TIPG.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while 100D.L is Europe Equities. TIPG.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while 100D.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.09% for TIPG.L and 0.14% for 100D.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIPG.L и 100D.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор