Сравнение TIPA.L с GILE.L
TIPA.L (Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc) and GILE.L (iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)) are both Inflation-Protected Bonds funds - TIPA.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD while GILE.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, TIPA.L returned 0.93%/yr vs -3.59%/yr for GILE.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIPA.L charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for GILE.L.
Доходность
Сравнение доходности TIPA.L и GILE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TIPA.L торгуется в USD, в то время как GILE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GILE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TIPA.L показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у GILE.L с доходностью -0.37%.
TIPA.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
GILE.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- -3.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIPA.L и GILE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPA.L Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc | 1.23% | 6.81% | 2.09% | 3.51% | -12.46% | 5.91% | 11.05% | 0.73% |
GILE.L iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | -0.39% | 16.02% | -8.18% | 5.14% | -23.98% | -2.48% | 17.07% | 1.65% |
Correlation
The correlation between TIPA.L and GILE.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between TIPA.L and GILE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPA.L vs. GILE.L — Ранг доходности на риск
TIPA.L
GILE.L
Сравнение TIPA.L c GILE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc (TIPA.L) и iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (GILE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIPA.L | GILE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.09 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 0.75 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 1.79 | +5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIPA.L | GILE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.46 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.31 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.05 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок TIPA.L и GILE.L
Максимальная просадка TIPA.L за все время составила -15.11%, что меньше максимальной просадки GILE.L в -37.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPA.L и GILE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPA.L | GILE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.11% | -37.59% | +22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.84% | -5.26% | +3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.61% | -12.83% | +8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.11% | -37.59% | +22.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -18.32% | +17.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -13.91% | +8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 2.20% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPA.L и GILE.L
Текущая волатильность для Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc (TIPA.L) составляет 1.28%, в то время как у iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (GILE.L) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что TIPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPA.L | GILE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 2.42% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 5.88% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 8.64% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.95% | 11.68% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.30% | 10.70% | -4.40% |
Сравнение комиссий TIPA.L и GILE.L
TIPA.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GILE.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPA.L и GILE.L
TIPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GILE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILE.L iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.14% | 1.11% | 1.05% | 0.91% | 0.86% | 0.69% | 1.12% | 2.13% | 0.41% |
TIPA.L Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIPA.L and GILE.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIPA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIPA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for GILE.L.
TIPA.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while GILE.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.09% for TIPA.L and 0.20% for GILE.L.
Подберите оптимальное распределение для TIPA.L и GILE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор