PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIOIX с LIAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIOIX с LIAGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TIOIX (TIAA-CREF International Opportunities Fund) and LIAGX (Lord Abbett International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, TIOIX returned 11.94%/yr vs 21.57%/yr for LIAGX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. TIOIX charges 0.61%/yr vs 0.81%/yr for LIAGX.

Доходность

Сравнение доходности TIOIX и LIAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Opportunities Fund (TIOIX) и Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIOIX показывает доходность 9.67%, что значительно ниже, чем у LIAGX с доходностью 26.91%.

TIOIX

1 день
0.33%
1 месяц
1.80%
С начала года
9.67%
6 месяцев
10.20%
1 год
20.56%
3 года*
11.94%
5 лет*
2.33%
10 лет*
8.65%

LIAGX

1 день
-0.27%
1 месяц
3.61%
С начала года
26.91%
6 месяцев
27.63%
1 год
39.07%
3 года*
21.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIOIX и LIAGX

2026 (YTD)20252024202320222021
TIOIX
TIAA-CREF International Opportunities Fund		9.67%20.35%0.72%15.43%-24.44%-5.67%
LIAGX
Lord Abbett International Growth Fund		26.91%25.09%9.43%15.73%-26.63%0.07%

Correlation

The correlation between TIOIX and LIAGX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г.

0.95

The correlation between TIOIX and LIAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF International Opportunities Fund

Lord Abbett International Growth Fund

Часто сравнивают с TIOIX:
TIOIX с FAOIXTIOIX с FAOCXTIOIX с IVFIXTIOIX с FHLFXTIOIX с TILIXTIOIX с DCINXTIOIX с FAOSX
Часто сравнивают с LIAGX:
LIAGX с NOIAXLIAGX с ACIFXLIAGX с THOIXLIAGX с MDIIXLIAGX с FDIKXLIAGX с RINYXLIAGX с BIGIX

Доходность на риск

TIOIX vs. LIAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIOIX
Ранг доходности на риск TIOIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIOIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIOIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIOIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIOIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIOIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
LIAGX
Ранг доходности на риск LIAGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIAGX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIAGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIAGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIAGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIAGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIOIX c LIAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Opportunities Fund (TIOIX) и Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIOIXLIAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.92

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.64

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

2.72

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

10.93

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIOIX vs. LIAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIOIX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа LIAGX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIOIX и LIAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIOIXLIAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.92

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.44

-0.07

Просадки

Сравнение просадок TIOIX и LIAGX

Максимальная просадка TIOIX за все время составила -38.26%, примерно равная максимальной просадке LIAGX в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIOIX и LIAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIOIXLIAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-37.87%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-14.56%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-17.11%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.68%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.14%

-13.22%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.62%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TIOIX и LIAGX

Текущая волатильность для TIAA-CREF International Opportunities Fund (TIOIX) составляет 6.22%, в то время как у Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что TIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIOIXLIAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

8.20%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

17.97%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

20.65%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

18.78%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

18.78%

-0.26%

Сравнение комиссий TIOIX и LIAGX

TIOIX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии LIAGX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIOIX и LIAGX

Дивидендная доходность TIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности LIAGX в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIAGX
Lord Abbett International Growth Fund		0.30%0.38%0.48%0.71%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIOIX
TIAA-CREF International Opportunities Fund		6.14%6.74%1.49%1.21%1.25%8.14%2.51%1.02%1.39%1.18%1.31%1.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TIOIX and LIAGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LIAGX has higher volatility (8.20%) compared to TIOIX (6.22%). In terms of maximum drawdown, TIOIX dropped -38.26% vs LIAGX's -37.87%.

LIAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIOIX и LIAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор