PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINF.TO с VMO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TINF.TO с VMO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO).

TINF.TO и VMO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TINF.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. VMO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TINF.TO и VMO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TINF.TO и VMO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TINF.TO
TD Active Global Infrastructure Equity ETF		11.62%14.91%22.73%4.63%3.82%9.89%5.19%
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		7.02%23.20%29.68%14.93%-9.09%15.67%24.44%

Доходность по периодам

С начала года, TINF.TO показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у VMO.TO с доходностью 7.02%.

TINF.TO

1 день
0.54%
1 месяц
-0.14%
С начала года
11.62%
6 месяцев
10.83%
1 год
20.06%
3 года*
16.52%
5 лет*
13.28%
10 лет*
—

VMO.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-3.89%
С начала года
7.02%
6 месяцев
8.01%
1 год
35.97%
3 года*
24.86%
5 лет*
14.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Active Global Infrastructure Equity ETF

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Часто сравнивают с TINF.TO:
TINF.TO с HPR.TOTINF.TO с XETM.TOTINF.TO с ZGI.TOTINF.TO с TILV.TOTINF.TO с TGRO.TOTINF.TO с VEQT.TOTINF.TO с HURA.TO
Часто сравнивают с VMO.TO:
VMO.TO с SPMOVMO.TO с VFV.TOVMO.TO с XEQT.TOVMO.TO с IDMOVMO.TO с VTVMO.TO с XMTM.TOVMO.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий TINF.TO и VMO.TO

TINF.TO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VMO.TO в 0.38%.

TINF.TO
TD Active Global Infrastructure Equity ETF
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Доходность на риск

TINF.TO vs. VMO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINF.TO
Ранг доходности на риск TINF.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINF.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINF.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINF.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINF.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINF.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VMO.TO
Ранг доходности на риск VMO.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINF.TO c VMO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINF.TOVMO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.60

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.12

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.87

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

11.12

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINF.TO vs. VMO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINF.TO на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMO.TO равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINF.TO и VMO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINF.TOVMO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.60

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.82

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.80

+0.24

Корреляция

Корреляция между TINF.TO и VMO.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINF.TO и VMO.TO

Дивидендная доходность TINF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности VMO.TO в 0.80%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TINF.TO
TD Active Global Infrastructure Equity ETF		2.61%2.89%2.85%3.39%2.97%2.28%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		0.80%0.85%0.90%1.03%1.65%1.09%0.70%1.70%0.80%1.15%0.51%

Просадки

Сравнение просадок TINF.TO и VMO.TO

Максимальная просадка TINF.TO за все время составила -13.48%, что меньше максимальной просадки VMO.TO в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINF.TO и VMO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TINF.TOVMO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.48%

-30.53%

+17.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-12.29%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.48%

-23.27%

+9.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-4.38%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-5.28%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.17%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TINF.TO и VMO.TO

Текущая волатильность для TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO) составляет 4.72%, в то время как у Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что TINF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TINF.TOVMO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

9.18%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

15.91%

-8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

22.60%

-10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.63%

17.55%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

17.87%

-5.93%