PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINF.TO с FGEP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TINF.TO с FGEP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO) и Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO).

TINF.TO и FGEP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TINF.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. FGEP.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TINF.TO и FGEP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO) и Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TINF.TO и FGEP.TO

2026 (YTD)20252024
TINF.TO
TD Active Global Infrastructure Equity ETF		11.62%14.91%11.35%
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		3.87%17.44%9.99%

Доходность по периодам

С начала года, TINF.TO показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у FGEP.TO с доходностью 3.87%.

TINF.TO

1 день
0.54%
1 месяц
-0.14%
С начала года
11.62%
6 месяцев
10.83%
1 год
20.06%
3 года*
16.52%
5 лет*
13.28%
10 лет*
—

FGEP.TO

1 день
0.90%
1 месяц
-4.07%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.17%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Active Global Infrastructure Equity ETF

Fidelity Global Equity+ Fund ETF

Часто сравнивают с TINF.TO:
TINF.TO с HPR.TOTINF.TO с XETM.TOTINF.TO с ZGI.TOTINF.TO с TILV.TOTINF.TO с TGRO.TOTINF.TO с VEQT.TOTINF.TO с HURA.TO
Часто сравнивают с FGEP.TO:
FGEP.TO с CAGE.TOFGEP.TO с BREA.TOFGEP.TO с XEQT.TOFGEP.TO с CYH.TOFGEP.TO с FBTC.TOFGEP.TO с XMI.TOFGEP.TO с FCMO.NEO

Сравнение комиссий TINF.TO и FGEP.TO

TINF.TO берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FGEP.TO в 1.16%.

FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF
TINF.TO
TD Active Global Infrastructure Equity ETF

Доходность на риск

TINF.TO vs. FGEP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINF.TO
Ранг доходности на риск TINF.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINF.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINF.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINF.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINF.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINF.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FGEP.TO
Ранг доходности на риск FGEP.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEP.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEP.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEP.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINF.TO c FGEP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO) и Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINF.TOFGEP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.62

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.21

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.23

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

10.39

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINF.TO vs. FGEP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINF.TO на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGEP.TO равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINF.TO и FGEP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINF.TOFGEP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.35

-0.31

Корреляция

Корреляция между TINF.TO и FGEP.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINF.TO и FGEP.TO

Дивидендная доходность TINF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как FGEP.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
TINF.TO
TD Active Global Infrastructure Equity ETF		2.61%2.89%2.85%3.39%2.97%2.28%0.99%
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TINF.TO и FGEP.TO

Максимальная просадка TINF.TO за все время составила -13.48%, что меньше максимальной просадки FGEP.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINF.TO и FGEP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TINF.TOFGEP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.48%

-14.78%

+1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-10.58%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-4.14%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-1.73%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.27%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TINF.TO и FGEP.TO

TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO) и Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) имеют волатильность 4.72% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TINF.TOFGEP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.70%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

8.30%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

14.57%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.63%

12.75%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

12.75%

-0.81%