Сравнение TIHBX с TSWIX
TIHBX (Transamerica International Stock) and TSWIX (Transamerica International Equity) are both Foreign Large Cap Equities funds from Transamerica. Over the past 5 years, TIHBX returned 11.51%/yr vs 8.85%/yr for TSWIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TIHBX charges 1.00%/yr vs 0.84%/yr for TSWIX.
Доходность
Сравнение доходности TIHBX и TSWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIHBX показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у TSWIX с доходностью 12.44%.
TIHBX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- —
TSWIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- 14.76%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение доходности по годам TIHBX и TSWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIHBX Transamerica International Stock | 7.69% | 34.96% | 10.23% | 19.44% | -10.69% | 17.78% | 3.39% | 7.70% |
TSWIX Transamerica International Equity | 12.44% | 32.53% | 3.55% | 16.09% | -14.05% | 13.23% | 6.75% | 12.19% |
Correlation
The correlation between TIHBX and TSWIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between TIHBX and TSWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIHBX vs. TSWIX — Ранг доходности на риск
TIHBX
TSWIX
Сравнение TIHBX c TSWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Stock (TIHBX) и Transamerica International Equity (TSWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIHBX | TSWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.16 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 8.10 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIHBX | TSWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.74 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.54 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.41 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок TIHBX и TSWIX
Максимальная просадка TIHBX за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки TSWIX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIHBX и TSWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIHBX | TSWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -58.76% | +25.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -12.07% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.46% | -16.33% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -30.25% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -0.18% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -13.83% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.21% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIHBX и TSWIX
Transamerica International Stock (TIHBX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Transamerica International Equity (TSWIX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что TIHBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIHBX | TSWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 3.96% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 12.00% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 15.02% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 16.53% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 17.37% | +0.96% |
Сравнение комиссий TIHBX и TSWIX
TIHBX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TSWIX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIHBX и TSWIX
Дивидендная доходность TIHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности TSWIX в 6.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIHBX Transamerica International Stock | 2.59% | 2.78% | 6.31% | 3.27% | 2.79% | 8.74% | 1.34% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSWIX Transamerica International Equity | 6.83% | 7.68% | 3.03% | 3.16% | 1.12% | 3.55% | 1.22% | 2.75% | 5.56% | 3.08% | 1.90% | 2.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, TIHBX and TSWIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TIHBX has higher volatility (4.23%) compared to TSWIX (3.96%). In terms of maximum drawdown, TIHBX dropped -33.33% vs TSWIX's -58.76%.
TSWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIHBX и TSWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор