Сравнение TI5G.L с SWDA.L
TI5G.L (iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - TI5G.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TI5G.L returned 2.88%/yr vs 12.90%/yr for SWDA.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TI5G.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности TI5G.L и SWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TI5G.L торгуется в GBP, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TI5G.L показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 9.29%.
TI5G.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- —
SWDA.L
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 9.13%
- 1 год
- 26.25%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 13.84%
Сравнение доходности по годам TI5G.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.95% | 5.83% | 4.52% | 3.56% | -3.60% | 5.29% | 4.00% | 3.10% | -0.72% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 9.29% | 12.64% | 21.11% | 17.59% | -8.33% | 23.64% | 12.25% | 23.03% | -0.88% |
Correlation
The correlation between TI5G.L and SWDA.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2018 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TI5G.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
TI5G.L
SWDA.L
Сравнение TI5G.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TI5G.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.48 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 3.99 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 15.94 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TI5G.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.56 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.97 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.52 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок TI5G.L и SWDA.L
Максимальная просадка TI5G.L за все время составила -5.58%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -41.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TI5G.L и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TI5G.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.58% | -41.70% | +36.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.02% | -6.55% | +5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.43% | -18.50% | +17.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.58% | -18.50% | +12.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.82% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -9.50% | +8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 1.64% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TI5G.L и SWDA.L
Текущая волатильность для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) составляет 0.68%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что TI5G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TI5G.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 2.43% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 7.34% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 10.22% | -7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 13.30% | -9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.43% | 14.56% | -11.13% |
Сравнение комиссий TI5G.L и SWDA.L
TI5G.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TI5G.L и SWDA.L
Дивидендная доходность TI5G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 5.85% | 5.97% | 6.84% | 5.19% | 0.32% | 0.34% | 3.06% | 3.29% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
TI5G.L and SWDA.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TI5G.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TI5G.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.
TI5G.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SWDA.L is Global Equities. TI5G.L tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.12% for TI5G.L and 0.20% for SWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для TI5G.L и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор