PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TI5G.L с IBTS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TI5G.L с IBTS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TI5G.L (iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TI5G.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while IBTS.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TI5G.L returned 2.89%/yr vs 2.95%/yr for IBTS.L. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. TI5G.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for IBTS.L.

Доходность

Сравнение доходности TI5G.L и IBTS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TI5G.L показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у IBTS.L с доходностью 0.65%.

TI5G.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.24%
С начала года
2.07%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.31%
3 года*
4.91%
5 лет*
2.89%
10 лет*
—

IBTS.L

1 день
0.14%
1 месяц
1.26%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.14%
1 год
4.65%
3 года*
1.53%
5 лет*
2.95%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TI5G.L и IBTS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		2.07%5.70%4.60%3.62%-3.69%5.28%4.05%3.05%-0.77%
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		0.65%-1.91%5.79%-1.41%7.61%0.64%-0.34%0.37%10.02%

Correlation

The correlation between TI5G.L and IBTS.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

Часто сравнивают с TI5G.L:
TI5G.L с PRAB.DETI5G.L с CSH2.LTI5G.L с ERNS.LTI5G.L с SDIA.LTI5G.L с IBTGTI5G.L с VTIPTI5G.L с SMGB.L
Часто сравнивают с IBTS.L:
IBTS.L с IBTA.LIBTS.L с IBTM.LIBTS.L с SGOVIBTS.L с SLXX.LIBTS.L с SHYU.LIBTS.L с BILIBTS.L с AGGU.L

Доходность на риск

TI5G.L vs. IBTS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TI5G.L
Ранг доходности на риск TI5G.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TI5G.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TI5G.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TI5G.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TI5G.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TI5G.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IBTS.L
Ранг доходности на риск IBTS.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTS.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTS.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTS.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTS.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TI5G.L c IBTS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TI5G.LIBTS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
0.73

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
1.10

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.26

0.99

+4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.49

2.51

+14.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TI5G.L vs. IBTS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TI5G.L на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа IBTS.L равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TI5G.L и IBTS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TI5G.LIBTS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.73

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.36

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.35

+0.53

Просадки

Сравнение просадок TI5G.L и IBTS.L

Максимальная просадка TI5G.L за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки IBTS.L в -19.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TI5G.L и IBTS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TI5G.LIBTS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.63%

-19.02%

+13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.83%

-4.51%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.55%

-8.89%

+7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.63%

-16.28%

+10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-7.51%

+7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-7.93%

+6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

1.78%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TI5G.L и IBTS.L

Текущая волатильность для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) составляет 0.58%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что TI5G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TI5G.LIBTS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

1.67%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.69%

4.49%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60%

6.09%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

8.09%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

9.24%

-6.01%

Сравнение комиссий TI5G.L и IBTS.L

TI5G.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IBTS.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TI5G.L и IBTS.L

Дивидендная доходность TI5G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности IBTS.L в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		3.99%4.22%4.12%3.08%0.75%0.61%1.84%2.39%1.49%1.01%0.67%0.49%
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		5.85%5.98%6.83%5.19%0.32%0.34%3.06%3.28%2.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TI5G.L and IBTS.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for TI5G.L.

TI5G.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IBTS.L is Government Bonds. TI5G.L tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.12% for TI5G.L and 0.07% for IBTS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TI5G.L и IBTS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор