Сравнение TI5G.L с CNDX.L
TI5G.L (iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TI5G.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TI5G.L returned 2.89%/yr vs 18.87%/yr for CNDX.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TI5G.L charges 0.12%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности TI5G.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TI5G.L торгуется в GBP, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TI5G.L показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 20.10%.
TI5G.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
CNDX.L
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 8.15%
- С начала года
- 20.10%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 40.84%
- 3 года*
- 24.76%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 22.53%
Сравнение доходности по годам TI5G.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.07% | 5.70% | 4.60% | 3.62% | -3.69% | 5.28% | 4.05% | 3.05% | -0.77% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.10% | 11.22% | 28.66% | 48.50% | -25.54% | 29.17% | 43.97% | 32.82% | -0.75% |
Correlation
The correlation between TI5G.L and CNDX.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TI5G.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
TI5G.L
CNDX.L
Сравнение TI5G.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TI5G.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.46 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 3.69 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.49 | 10.50 | +6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TI5G.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.61 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.17 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок TI5G.L и CNDX.L
Максимальная просадка TI5G.L за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TI5G.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TI5G.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -27.74% | +22.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | -11.11% | +10.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.55% | -24.37% | +22.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.63% | -27.74% | +22.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.69% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -4.72% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 3.93% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TI5G.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) составляет 0.58%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что TI5G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TI5G.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 4.90% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 11.60% | -9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60% | 15.74% | -13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 20.08% | -17.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 20.20% | -16.97% |
Сравнение комиссий TI5G.L и CNDX.L
TI5G.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TI5G.L и CNDX.L
Дивидендная доходность TI5G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 5.85% | 5.98% | 6.83% | 5.19% | 0.32% | 0.34% | 3.06% | 3.28% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TI5G.L and CNDX.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TI5G.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TI5G.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
TI5G.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while CNDX.L is Nasdaq-100. TI5G.L tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.12% for TI5G.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для TI5G.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор