Сравнение THYM с PMIO
THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) and PMIO (PGIM Municipal Income Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price, while PMIO is a Municipal Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THYM charges 0.32%/yr vs 0.25%/yr for PMIO.
Доходность
Сравнение доходности THYM и PMIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THYM показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у PMIO с доходностью 1.88%.
THYM
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMIO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THYM и PMIO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.61% | 0.25% |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 1.88% | 0.36% |
Correlation
The correlation between THYM and PMIO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THYM vs. PMIO — Ранг доходности на риск
THYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PMIO
Сравнение THYM c PMIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM) и PGIM Municipal Income Opportunities ETF (PMIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THYM | PMIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.66 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THYM и PMIO
Максимальная просадка THYM за все время составила -2.93%, что меньше максимальной просадки PMIO в -3.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYM и PMIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THYM | PMIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.93% | -3.39% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.14% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -0.65% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THYM и PMIO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THYM | PMIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 2.21% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 3.05% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.31% | 3.05% | +1.26% |
Сравнение комиссий THYM и PMIO
THYM берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии PMIO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYM и PMIO
Дивидендная доходность THYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности PMIO в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 3.91% | 4.00% | 2.11% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THYM and PMIO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMIO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMIO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for THYM.
PMIO has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 2.18% for THYM.
THYM is categorized as High Yield Muni, while PMIO is Municipal Bonds. They also come from different issuers: T. Rowe Price and PGIM. Their fees differ too: 0.32% for THYM and 0.25% for PMIO.
Подберите оптимальное распределение для THYM и PMIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор