PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THMBX с RWMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THMBX с RWMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THMBX (Thrivent High Income Municipal Bond Fund) and RWMIX (Redwood Managed Municipal Income Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, THMBX returned 0.62%/yr vs -1.17%/yr for RWMIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THMBX charges 0.60%/yr vs 1.00%/yr for RWMIX.

Доходность

Сравнение доходности THMBX и RWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent High Income Municipal Bond Fund (THMBX) и Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THMBX показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у RWMIX с доходностью -0.40%.

THMBX

1 день
0.00%
1 месяц
1.08%
С начала года
2.55%
6 месяцев
3.06%
1 год
8.56%
3 года*
5.20%
5 лет*
0.62%
10 лет*
—

RWMIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.25%
1 год
2.47%
3 года*
1.36%
5 лет*
-1.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THMBX и RWMIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
THMBX
Thrivent High Income Municipal Bond Fund		2.55%2.83%5.85%7.01%-15.19%6.59%3.18%10.15%2.50%
RWMIX
Redwood Managed Municipal Income Fund		-0.40%-2.18%2.69%3.77%-9.56%4.28%0.13%10.09%1.23%

Correlation

The correlation between THMBX and RWMIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.57

The correlation between THMBX and RWMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent High Income Municipal Bond Fund

Redwood Managed Municipal Income Fund

Часто сравнивают с THMBX:
THMBX с AAUTXTHMBX с AASCXTHMBX с THMAXTHMBX с AAHYXTHMBX с AABFXTHMBX с TMSIXTHMBX с AAAGX
Часто сравнивают с RWMIX:
RWMIX с RWIIXRWMIX с RWDIXRWMIX с GWMEXRWMIX с AMHIXRWMIX с ABHYXRWMIX с NSIOXRWMIX с FRHIX

Доходность на риск

THMBX vs. RWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THMBX
Ранг доходности на риск THMBX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THMBX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THMBX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THMBX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THMBX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THMBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
RWMIX
Ранг доходности на риск RWMIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWMIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWMIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWMIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWMIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWMIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THMBX c RWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent High Income Municipal Bond Fund (THMBX) и Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THMBXRWMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.27

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
1.65

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.33

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

0.93

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.65

2.60

+9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THMBX vs. RWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THMBX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа RWMIX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THMBX и RWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THMBXRWMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.27

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.30

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.35

+0.14

Просадки

Сравнение просадок THMBX и RWMIX

Максимальная просадка THMBX за все время составила -21.08%, что больше максимальной просадки RWMIX в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMBX и RWMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THMBXRWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.08%

-12.90%

-8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.67%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.31%

-8.09%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-12.90%

-8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.49%

+7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-4.70%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.96%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности THMBX и RWMIX

Thrivent High Income Municipal Bond Fund (THMBX) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что THMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THMBXRWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

0.85%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

1.67%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

1.97%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.21%

3.93%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

3.52%

+2.24%

Сравнение комиссий THMBX и RWMIX

THMBX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RWMIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THMBX и RWMIX

Дивидендная доходность THMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности RWMIX в 3.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RWMIX
Redwood Managed Municipal Income Fund		3.59%2.67%4.08%2.80%1.02%6.80%2.16%3.36%2.13%2.06%
THMBX
Thrivent High Income Municipal Bond Fund		4.29%4.31%4.10%2.81%3.11%2.77%2.92%2.93%2.78%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THMBX and RWMIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THMBX has higher volatility (1.22%) compared to RWMIX (0.85%). In terms of maximum drawdown, THMBX dropped -21.08% vs RWMIX's -12.90%.

THMBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THMBX и RWMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор