Сравнение THIMX с LTUSX
THIMX (Thornburg Intermediate Municipal Fund) and LTUSX (Thornburg Limited Term U.S. Government Fund) are both mutual funds - THIMX is a Municipal Bonds fund managed by Thornburg, while LTUSX is a Government Bonds fund managed by Thornburg. Over the past 10 years, THIMX returned 2.00%/yr vs 1.02%/yr for LTUSX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THIMX charges 0.77%/yr vs 0.92%/yr for LTUSX.
Доходность
Сравнение доходности THIMX и LTUSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THIMX показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у LTUSX с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции THIMX превзошли акции LTUSX по среднегодовой доходности: 2.00% против 1.02% соответственно.
THIMX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 2.00%
LTUSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 1.02%
Сравнение доходности по годам THIMX и LTUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THIMX Thornburg Intermediate Municipal Fund | 1.61% | 5.97% | 2.45% | 4.88% | -6.63% | 1.00% | 3.81% | 5.86% | 0.70% | 3.61% |
LTUSX Thornburg Limited Term U.S. Government Fund | 0.47% | 6.40% | 2.40% | 3.40% | -8.06% | -1.82% | 3.77% | 3.61% | 0.98% | 0.60% |
Correlation
The correlation between THIMX and LTUSX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1992 г. | 0.58 |
The correlation between THIMX and LTUSX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THIMX vs. LTUSX — Ранг доходности на риск
THIMX
LTUSX
Сравнение THIMX c LTUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Intermediate Municipal Fund (THIMX) и Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THIMX | LTUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.28 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.94 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 5.84 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THIMX | LTUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | 1.53 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.17 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.33 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 1.15 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок THIMX и LTUSX
Максимальная просадка THIMX за все время составила -10.22%, что меньше максимальной просадки LTUSX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIMX и LTUSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THIMX | LTUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.22% | -12.34% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -2.31% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.32% | -3.69% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.22% | -11.69% | +1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.22% | -12.34% | +2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -1.50% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -1.40% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.76% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности THIMX и LTUSX
Текущая волатильность для Thornburg Intermediate Municipal Fund (THIMX) составляет 0.80%, в то время как у Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что THIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THIMX | LTUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 0.95% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 2.04% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 2.93% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 4.02% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.28% | 3.08% | +0.20% |
Сравнение комиссий THIMX и LTUSX
THIMX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии LTUSX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THIMX и LTUSX
Дивидендная доходность THIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности LTUSX в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTUSX Thornburg Limited Term U.S. Government Fund | 2.63% | 2.69% | 2.62% | 1.89% | 1.63% | 1.21% | 1.35% | 1.77% | 1.90% | 1.45% | 2.52% | 1.50% |
THIMX Thornburg Intermediate Municipal Fund | 3.68% | 4.82% | 4.03% | 2.60% | 2.40% | 2.25% | 2.39% | 2.62% | 2.48% | 2.18% | 2.04% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
THIMX and LTUSX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTUSX has higher volatility (0.95%) compared to THIMX (0.80%). In terms of maximum drawdown, THIMX dropped -10.22% vs LTUSX's -12.34%.
THIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THIMX и LTUSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор