Сравнение THE.TO с VIU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO).
THE.TO и VIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. VIU.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex North America Index. Фонд был запущен 1 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности THE.TO и VIU.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THE.TO и VIU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE.TO TD International Equity CAD Hedged Index ETF | 3.54% | 21.73% | 12.21% | 18.48% | -6.72% | 21.04% | 1.71% | 20.59% | -7.76% | 15.46% |
VIU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 5.77% | 27.83% | 10.72% | 15.66% | -10.63% | 9.74% | 7.56% | 15.30% | -7.39% | 19.22% |
Доходность по периодам
С начала года, THE.TO показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у VIU.TO с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции THE.TO превзошли акции VIU.TO по среднегодовой доходности: 10.95% против 9.64% соответственно.
THE.TO
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 10.95%
VIU.TO
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 8.95%
- 1 год
- 26.37%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THE.TO и VIU.TO
Доходность на риск
THE.TO vs. VIU.TO — Ранг доходности на риск
THE.TO
VIU.TO
Сравнение THE.TO c VIU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THE.TO | VIU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.56 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.11 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.21 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 8.41 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THE.TO | VIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.56 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.76 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.65 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.57 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между THE.TO и VIU.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THE.TO и VIU.TO
Дивидендная доходность THE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности VIU.TO в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE.TO TD International Equity CAD Hedged Index ETF | 2.52% | 2.57% | 2.73% | 2.64% | 3.46% | 5.61% | 2.47% | 2.53% | 3.48% | 2.27% | 2.10% | 0.00% |
VIU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 2.39% | 2.48% | 2.55% | 2.65% | 2.75% | 2.37% | 1.97% | 2.67% | 2.75% | 2.12% | 1.71% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок THE.TO и VIU.TO
Максимальная просадка THE.TO за все время составила -32.08%, что больше максимальной просадки VIU.TO в -29.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THE.TO и VIU.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| THE.TO | VIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.08% | -29.15% | -2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -11.74% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.55% | -25.35% | +9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.08% | -29.15% | -2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -6.04% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -5.39% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.09% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности THE.TO и VIU.TO
Текущая волатильность для TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) составляет 5.70%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что THE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THE.TO | VIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 7.97% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 11.52% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 17.02% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 13.58% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 15.00% | +0.05% |