Сравнение THDIX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Developing World Fund (THDIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

THDIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 15 дек. 2009 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности THDIX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Developing World Fund (THDIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THDIX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
THDIX Thornburg Developing World Fund	2.27%	27.84%	5.80%	6.61%	-25.52%	-5.17%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, THDIX показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

THDIX

1 день: 2.20%

1 месяц: -7.64%

С начала года: 2.27%

6 месяцев: 6.35%

1 год: 30.08%

3 года*: 12.14%

5 лет*: 0.65%

10 лет*: 7.05%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Thornburg Developing World Fund

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с THDIX:

THDIX с VWO THDIX с THIMX THDIX с LTMFX THDIX с TSIIX THDIX с CEMFX THDIX с EITEX THDIX с BADEX

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с EMRSX FQEMX с DEMIX FQEMX с DFESX FQEMX с MEMQX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий THDIX и FQEMX

THDIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

THDIX

Thornburg Developing World Fund

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

THDIX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

THDIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THDIX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Developing World Fund (THDIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	THDIX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.84	3.07	-1.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.45	3.44	-0.99
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.55	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.47	3.47	-1.00
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.50	13.65	-4.15
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THDIX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THDIX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THDIX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	THDIX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.84	3.07	-1.23
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.04	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.42	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.62	-0.24

Корреляция

Корреляция между THDIX и FQEMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THDIX и FQEMX

Дивидендная доходность THDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
THDIX Thornburg Developing World Fund	3.44%	3.52%	2.90%	2.05%	1.77%	0.00%	0.15%	1.52%	1.31%	0.74%	0.55%	0.69%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок THDIX и FQEMX

Максимальная просадка THDIX за все время составила -44.31%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THDIX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	THDIX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.31%	-34.46%	-9.85%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.76%	-18.93%	+7.17%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.70%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.31%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.82%	-16.40%	+6.58%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.56%	-11.08%	-2.48%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.05%	4.81%	-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности THDIX и FQEMX

Текущая волатильность для Thornburg Developing World Fund (THDIX) составляет 7.69%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что THDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	THDIX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.69%	14.20%	-6.51%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.27%	20.17%	-7.90%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.87%	24.14%	-7.27%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.34%	19.73%	-3.39%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.91%	19.73%	-2.82%

Сравнение THDIX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности THDIX и FQEMX

Сравнение доходности по годам THDIX и FQEMX

Доходность по периодам

THDIX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий THDIX и FQEMX

Доходность на риск

THDIX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

THDIX

FQEMX

Сравнение THDIX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

THDIX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов THDIX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок THDIX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности THDIX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)